Сравнение PSSMX с PBCKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX).
PSSMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. PBCKX управляется Principal. Фонд был запущен 14 июн. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PSSMX и PBCKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSSMX и PBCKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSSMX Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | 3.33% | 5.34% | 16.60% | 15.18% | -16.69% | 25.39% | 10.65% | 21.99% | -9.42% | 12.46% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | -12.82% | 9.20% | 26.90% | 40.58% | -30.74% | 25.05% | 34.77% | 45.22% | 2.83% | 28.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PSSMX показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у PBCKX с доходностью -12.82%. За последние 10 лет акции PSSMX уступали акциям PBCKX по среднегодовой доходности: 9.90% против 15.16% соответственно.
PSSMX
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 4.99%
- 10 лет*
- 9.90%
PBCKX
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -12.82%
- 6 месяцев
- -14.35%
- 1 год
- -0.99%
- 3 года*
- 15.99%
- 5 лет*
- 7.24%
- 10 лет*
- 15.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSSMX и PBCKX
PSSMX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии PBCKX в 0.66%.
Доходность на риск
PSSMX vs. PBCKX — Ранг доходности на риск
PSSMX
PBCKX
Сравнение PSSMX c PBCKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSSMX | PBCKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | -0.02 | +0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 0.11 | +1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.01 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | -0.01 | +1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | -0.02 | +5.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSSMX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | -0.02 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.36 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.75 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.81 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между PSSMX и PBCKX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSSMX и PBCKX
Дивидендная доходность PSSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, что меньше доходности PBCKX в 22.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSSMX Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | 9.66% | 9.98% | 15.91% | 3.75% | 10.45% | 8.23% | 1.67% | 6.56% | 13.08% | 6.03% | 6.15% | 8.07% |
PBCKX Principal Blue Chip Fund | 22.88% | 19.94% | 9.01% | 0.51% | 0.71% | 6.67% | 3.28% | 8.90% | 7.86% | 2.79% | 1.01% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок PSSMX и PBCKX
Максимальная просадка PSSMX за все время составила -58.43%, что больше максимальной просадки PBCKX в -38.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSSMX и PBCKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSSMX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.43% | -38.00% | -20.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -19.10% | +4.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.01% | -38.00% | +10.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.85% | -38.00% | -6.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.83% | -16.13% | +10.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -5.64% | -3.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 5.66% | -1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSSMX и PBCKX
Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX) и Principal Blue Chip Fund (PBCKX) имеют волатильность 6.28% и 6.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSSMX | PBCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 6.49% | -0.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 11.83% | +1.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 19.60% | +3.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.87% | 20.34% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.92% | 20.15% | +2.77% |