Сравнение PSSMX с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
PSSMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности PSSMX и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSSMX и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSSMX Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | 3.33% | 5.34% | 16.60% | 15.18% | -16.69% | 25.39% | 10.65% | 21.99% | -9.42% | 12.46% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.56% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, PSSMX показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 1.56%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSSMX имеют среднегодовую доходность 9.90%, а акции IWM немного отстают с 9.83%.
PSSMX
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 4.99%
- 10 лет*
- 9.90%
IWM
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.56%
- 6 месяцев
- 3.44%
- 1 год
- 26.43%
- 3 года*
- 13.18%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 9.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSSMX и IWM
PSSMX берет комиссию в 0.73%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
PSSMX vs. IWM — Ранг доходности на риск
PSSMX
IWM
Сравнение PSSMX c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSSMX | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.15 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.70 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.22 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.93 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 7.08 | -1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSSMX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.15 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.15 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.43 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.34 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между PSSMX и IWM составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSSMX и IWM
Дивидендная доходность PSSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSSMX Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | 9.66% | 9.98% | 15.91% | 3.75% | 10.45% | 8.23% | 1.67% | 6.56% | 13.08% | 6.03% | 6.15% | 8.07% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок PSSMX и IWM
Максимальная просадка PSSMX за все время составила -58.43%, примерно равная максимальной просадке IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSSMX и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSSMX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.43% | -59.05% | +0.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -13.74% | -1.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.01% | -31.91% | +4.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.85% | -41.13% | -3.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.83% | -7.33% | +1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -10.83% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.73% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSSMX и IWM
Текущая волатильность для Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX) составляет 6.28%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.36%. Это указывает на то, что PSSMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSSMX | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 7.36% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 14.48% | -1.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 23.18% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.87% | 22.54% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.92% | 22.99% | -0.07% |