Сравнение PSSMX с CMNWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX).
PSSMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. CMNWX управляется Principal. Фонд был запущен 24 нояб. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности PSSMX и CMNWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSSMX и CMNWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSSMX Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | 3.33% | 5.34% | 16.60% | 15.18% | -16.69% | 25.39% | 10.65% | 21.99% | -9.42% | 12.46% |
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | -3.10% | 13.27% | 32.14% | 25.01% | -16.37% | 27.45% | 18.36% | 32.21% | -4.12% | 20.64% |
Доходность по периодам
С начала года, PSSMX показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у CMNWX с доходностью -3.10%. За последние 10 лет акции PSSMX уступали акциям CMNWX по среднегодовой доходности: 9.90% против 14.16% соответственно.
PSSMX
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 4.99%
- 10 лет*
- 9.90%
CMNWX
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -3.50%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -2.38%
- 1 год
- 15.01%
- 3 года*
- 19.65%
- 5 лет*
- 12.79%
- 10 лет*
- 14.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSSMX и CMNWX
PSSMX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии CMNWX в 0.80%.
Доходность на риск
PSSMX vs. CMNWX — Ранг доходности на риск
PSSMX
CMNWX
Сравнение PSSMX c CMNWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX) и Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSSMX | CMNWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 0.91 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | 1.42 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.43 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | 6.65 | -1.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSSMX | CMNWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 0.91 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.76 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.83 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.69 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между PSSMX и CMNWX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSSMX и CMNWX
Дивидендная доходность PSSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, что больше доходности CMNWX в 9.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSSMX Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | 9.66% | 9.98% | 15.91% | 3.75% | 10.45% | 8.23% | 1.67% | 6.56% | 13.08% | 6.03% | 6.15% | 8.07% |
CMNWX Principal Capital Appreciation Fund | 9.03% | 8.75% | 10.03% | 0.71% | 0.69% | 9.52% | 5.33% | 8.37% | 46.60% | 7.72% | 10.32% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок PSSMX и CMNWX
Максимальная просадка PSSMX за все время составила -58.43%, что больше максимальной просадки CMNWX в -50.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSSMX и CMNWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSSMX | CMNWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.43% | -50.43% | -8.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -8.91% | -5.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.01% | -23.35% | -3.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.85% | -33.26% | -11.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.83% | -5.42% | -0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -6.99% | -2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 2.46% | +1.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSSMX и CMNWX
Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Principal Capital Appreciation Fund (CMNWX) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что PSSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMNWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSSMX | CMNWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 5.67% | +0.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 10.03% | +3.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 17.55% | +5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.87% | 16.81% | +5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.92% | 17.16% | +5.76% |