Сравнение PSSMX с BOSOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).
PSSMX управляется Principal. Фонд был запущен 6 дек. 2000 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.
Доходность
Сравнение доходности PSSMX и BOSOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSSMX и BOSOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSSMX Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | 3.33% | 5.34% | 16.60% | 15.18% | -16.69% | 25.39% | 10.65% | 21.99% | -9.42% | 12.46% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | -2.23% | -4.04% | 12.52% | 10.09% | -9.05% | 28.10% | 8.27% | 38.35% | -6.01% | 12.24% |
Доходность по периодам
С начала года, PSSMX показывает доходность 3.33%, что значительно выше, чем у BOSOX с доходностью -2.23%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSSMX имеют среднегодовую доходность 9.90%, а акции BOSOX немного отстают с 9.49%.
PSSMX
- 1 день
- 2.81%
- 1 месяц
- -4.74%
- С начала года
- 3.33%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 19.51%
- 3 года*
- 12.61%
- 5 лет*
- 4.99%
- 10 лет*
- 9.90%
BOSOX
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -3.01%
- 1 год
- -2.22%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 9.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSSMX и BOSOX
PSSMX берет комиссию в 0.73%, что меньше комиссии BOSOX в 1.00%.
Доходность на риск
PSSMX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск
PSSMX
BOSOX
Сравнение PSSMX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSSMX | BOSOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | -0.11 | +0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.37 | -0.03 | +1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.00 | +0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | -0.04 | +1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.53 | -0.13 | +5.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSSMX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | -0.11 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.21 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.49 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.41 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между PSSMX и BOSOX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSSMX и BOSOX
Дивидендная доходность PSSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%, что больше доходности BOSOX в 4.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSSMX Principal SmallCap S&P 600 Index Fund | 9.66% | 9.98% | 15.91% | 3.75% | 10.45% | 8.23% | 1.67% | 6.56% | 13.08% | 6.03% | 6.15% | 8.07% |
BOSOX Boston Trust Small Cap Fund | 4.51% | 4.41% | 6.52% | 0.78% | 5.09% | 8.93% | 2.56% | 12.46% | 16.19% | 9.13% | 3.14% | 18.92% |
Просадки
Сравнение просадок PSSMX и BOSOX
Максимальная просадка PSSMX за все время составила -58.43%, что больше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSSMX и BOSOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSSMX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.43% | -51.32% | -7.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.85% | -11.89% | -2.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.01% | -22.36% | -4.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.85% | -36.79% | -8.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.83% | -14.43% | +8.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.58% | -7.26% | -2.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.68% | 3.86% | -0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSSMX и BOSOX
Principal SmallCap S&P 600 Index Fund (PSSMX) имеет более высокую волатильность в 6.28% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что PSSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSSMX | BOSOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.28% | 4.68% | +1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.05% | 10.66% | +2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 19.02% | +3.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.87% | 17.84% | +4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.92% | 19.56% | +3.36% |