Сравнение PSRAX с VMSAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Strategic Income Fund (PSRAX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX).
PSRAX управляется Amundi. Фонд был запущен 14 апр. 1999 г.. VMSAX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 12 окт. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PSRAX и VMSAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSRAX и VMSAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PSRAX Pioneer Strategic Income Fund | -0.60% | 10.29% | 2.79% | 7.08% | -12.04% |
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | -0.55% | 9.08% | 6.86% | 10.53% | -8.42% |
Доходность по периодам
С начала года, PSRAX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у VMSAX с доходностью -0.55%.
PSRAX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- 3.21%
VMSAX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -1.35%
- С начала года
- -0.55%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- 7.36%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSRAX и VMSAX
PSRAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии VMSAX в 0.30%.
Доходность на риск
PSRAX vs. VMSAX — Ранг доходности на риск
PSRAX
VMSAX
Сравнение PSRAX c VMSAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Strategic Income Fund (PSRAX) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSRAX | VMSAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 0.05 | +1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.33 | +0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 2.08 | -0.82 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 0.12 | +1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | 1.87 | +4.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSRAX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 0.05 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 0.06 | +1.27 |
Корреляция
Корреляция между PSRAX и VMSAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSRAX и VMSAX
Дивидендная доходность PSRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности VMSAX в 5.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSRAX Pioneer Strategic Income Fund | 4.48% | 4.83% | 3.65% | 2.58% | 2.75% | 8.10% | 3.28% | 2.87% | 3.15% | 3.20% | 3.39% | 3.62% |
VMSAX Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares | 5.14% | 5.66% | 6.48% | 5.52% | 3.76% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSRAX и VMSAX
Максимальная просадка PSRAX за все время составила -18.59%, что меньше максимальной просадки VMSAX в -54.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSRAX и VMSAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSRAX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.59% | -54.84% | +36.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | -54.84% | +51.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.59% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.60% | -1.60% | -1.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -3.20% | +0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 3.50% | -2.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSRAX и VMSAX
Pioneer Strategic Income Fund (PSRAX) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что PSRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSRAX | VMSAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 1.30% | +0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.29% | 112.83% | -110.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 133.33% | -129.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.35% | 65.62% | -60.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.73% | 65.62% | -60.89% |