Сравнение PSRAX с DBSCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pioneer Strategic Income Fund (PSRAX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX).
PSRAX управляется Amundi. Фонд был запущен 14 апр. 1999 г.. DBSCX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 3 авг. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PSRAX и DBSCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSRAX и DBSCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSRAX Pioneer Strategic Income Fund | -0.60% | 10.29% | 2.79% | 7.08% | -13.38% | 1.91% | 7.40% | 10.19% | -1.90% | 5.21% |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 0.30% | 8.46% | 7.78% | 8.55% | -8.10% | 4.13% | 1.83% | 5.68% | 3.03% | 8.75% |
Доходность по периодам
С начала года, PSRAX показывает доходность -0.60%, что значительно ниже, чем у DBSCX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции PSRAX уступали акциям DBSCX по среднегодовой доходности: 3.21% против 4.58% соответственно.
PSRAX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -2.11%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 0.49%
- 1 год
- 5.54%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- 3.21%
DBSCX
- 1 день
- -0.53%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.30%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 3.74%
- 10 лет*
- 4.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSRAX и DBSCX
PSRAX берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии DBSCX в 0.05%.
Доходность на риск
PSRAX vs. DBSCX — Ранг доходности на риск
PSRAX
DBSCX
Сравнение PSRAX c DBSCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pioneer Strategic Income Fund (PSRAX) и Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSRAX | DBSCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 2.65 | -1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 3.83 | -1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.60 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 3.78 | -1.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | 14.70 | -7.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSRAX | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 2.65 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 1.39 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 1.59 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 1.57 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между PSRAX и DBSCX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSRAX и DBSCX
Дивидендная доходность PSRAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что меньше доходности DBSCX в 5.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSRAX Pioneer Strategic Income Fund | 4.48% | 4.83% | 3.65% | 2.58% | 2.75% | 8.10% | 3.28% | 2.87% | 3.15% | 3.20% | 3.39% | 3.62% |
DBSCX Doubleline Selective Credit Fund | 5.92% | 6.50% | 7.09% | 6.77% | 6.67% | 4.68% | 4.64% | 6.04% | 7.43% | 9.01% | 9.73% | 9.53% |
Просадки
Сравнение просадок PSRAX и DBSCX
Максимальная просадка PSRAX за все время составила -18.59%, что больше максимальной просадки DBSCX в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSRAX и DBSCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSRAX | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.59% | -14.12% | -4.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.31% | -1.60% | -1.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.59% | -9.52% | -9.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.59% | -14.12% | -4.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.60% | -1.45% | -1.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.23% | -1.25% | -0.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.41% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSRAX и DBSCX
Pioneer Strategic Income Fund (PSRAX) имеет более высокую волатильность в 1.40% по сравнению с Doubleline Selective Credit Fund (DBSCX) с волатильностью 1.00%. Это указывает на то, что PSRAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSRAX | DBSCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 1.00% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.29% | 1.53% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 2.29% | +2.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.35% | 2.70% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.73% | 2.90% | +1.83% |