Сравнение PSR с VABS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS).
PSR и VABS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSR - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 20 нояб. 2008 г.. VABS - это активно управляемый фонд от Virtus Investment Partners. Фонд был запущен 9 февр. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности PSR и VABS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSR и VABS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSR Invesco Active U.S. Real Estate Fund | 3.72% | 2.63% | 1.79% | 8.34% | -25.52% | 36.13% |
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 0.70% | 5.40% | 7.59% | 7.61% | -5.24% | 0.45% |
Доходность по периодам
С начала года, PSR показывает доходность 3.72%, что значительно выше, чем у VABS с доходностью 0.70%.
PSR
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.06%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 4.91%
VABS
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -0.39%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 6.26%
- 5 лет*
- 3.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSR и VABS
PSR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии VABS в 0.39%.
Доходность на риск
PSR vs. VABS — Ранг доходности на риск
PSR
VABS
Сравнение PSR c VABS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSR | VABS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 2.03 | -1.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 2.80 | -2.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.43 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 4.13 | -3.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.05 | 10.78 | -9.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSR | VABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 2.03 | -1.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 1.40 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.37 | -0.88 |
Корреляция
Корреляция между PSR и VABS составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSR и VABS
Дивидендная доходность PSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности VABS в 5.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSR Invesco Active U.S. Real Estate Fund | 2.61% | 2.56% | 3.06% | 2.93% | 2.95% | 2.12% | 3.09% | 2.55% | 2.64% | 0.14% | 3.60% | 3.20% |
VABS Virtus Newfleet ABS/MBS ETF | 5.21% | 4.94% | 5.05% | 4.13% | 2.47% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSR и VABS
Максимальная просадка PSR за все время составила -42.31%, что больше максимальной просадки VABS в -7.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSR и VABS.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSR | VABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.31% | -7.12% | -35.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -1.05% | -10.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.81% | -7.12% | -27.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.57% | -0.63% | -11.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.36% | -1.46% | -7.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 0.40% | +2.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSR и VABS
Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Virtus Newfleet ABS/MBS ETF (VABS) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что PSR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VABS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSR | VABS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 0.61% | +3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 1.13% | +8.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 2.22% | +13.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.48% | 2.29% | +16.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.29% | 2.27% | +18.02% |