Сравнение PSR с TYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD).
PSR и TYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSR - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 20 нояб. 2008 г.. TYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 4 янв. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности PSR и TYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSR и TYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PSR Invesco Active U.S. Real Estate Fund | 3.25% | 2.63% | 3.24% |
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 0.80% | 4.05% | 5.15% |
Доходность по периодам
С начала года, PSR показывает доходность 3.25%, что значительно выше, чем у TYLD с доходностью 0.80%.
PSR
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- -6.40%
- С начала года
- 3.25%
- 6 месяцев
- 1.32%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- 4.86%
TYLD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 4.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSR и TYLD
PSR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TYLD в 0.59%.
Доходность на риск
PSR vs. TYLD — Ранг доходности на риск
PSR
TYLD
Сравнение PSR c TYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSR | TYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.18 | 3.11 | -2.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.34 | 4.72 | -4.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 2.00 | -0.96 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 8.01 | -7.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.22 | 34.71 | -33.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSR | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 | 3.11 | -2.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 2.48 | -1.99 |
Корреляция
Корреляция между PSR и TYLD составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSR и TYLD
Дивидендная доходность PSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что меньше доходности TYLD в 4.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSR Invesco Active U.S. Real Estate Fund | 2.62% | 2.56% | 3.06% | 2.93% | 2.95% | 2.12% | 3.09% | 2.55% | 2.64% | 0.14% | 3.60% | 3.20% |
TYLD Cambria Tactical Yield ETF | 4.72% | 4.38% | 4.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSR и TYLD
Максимальная просадка PSR за все время составила -42.31%, что больше максимальной просадки TYLD в -1.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSR и TYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSR | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.31% | -1.06% | -41.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -0.52% | -11.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.97% | 0.00% | -12.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.36% | -0.11% | -9.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.06% | 0.12% | +2.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSR и TYLD
Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) имеет более высокую волатильность в 4.52% по сравнению с Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что PSR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSR | TYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.52% | 0.24% | +4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.20% | 0.50% | +8.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.83% | 1.34% | +14.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.50% | 1.82% | +16.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.30% | 1.82% | +18.48% |