Сравнение PSR с PFFR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR).
PSR и PFFR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSR - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 20 нояб. 2008 г.. PFFR - это пассивный фонд от Virtus Investment Partners, который отслеживает доходность Indxx REIT Preferred Stock Index. Фонд был запущен 7 февр. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности PSR и PFFR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSR и PFFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSR Invesco Active U.S. Real Estate Fund | 3.72% | 2.63% | 1.79% | 8.34% | -25.52% | 41.71% | -6.04% | 28.76% | -4.58% | 8.72% |
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | -2.40% | 5.36% | 7.12% | 21.04% | -23.90% | 6.76% | 0.19% | 20.28% | -7.45% | 7.60% |
Доходность по периодам
С начала года, PSR показывает доходность 3.72%, что значительно выше, чем у PFFR с доходностью -2.40%.
PSR
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.06%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 4.91%
PFFR
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -2.40%
- 6 месяцев
- -5.09%
- 1 год
- 2.74%
- 3 года*
- 9.17%
- 5 лет*
- 0.66%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSR и PFFR
PSR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PFFR в 0.45%.
Доходность на риск
PSR vs. PFFR — Ранг доходности на риск
PSR
PFFR
Сравнение PSR c PFFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSR | PFFR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 0.32 | -0.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 0.48 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.06 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 0.45 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.05 | 1.11 | -0.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSR | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.32 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.06 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.14 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между PSR и PFFR составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSR и PFFR
Дивидендная доходность PSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности PFFR в 8.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSR Invesco Active U.S. Real Estate Fund | 2.61% | 2.56% | 3.06% | 2.93% | 2.95% | 2.12% | 3.09% | 2.55% | 2.64% | 0.14% | 3.60% | 3.20% |
PFFR InfraCap REIT Preferred ETF | 8.41% | 7.99% | 7.78% | 7.72% | 8.60% | 6.08% | 6.11% | 5.77% | 6.48% | 6.59% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSR и PFFR
Максимальная просадка PSR за все время составила -42.31%, что меньше максимальной просадки PFFR в -53.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSR и PFFR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSR | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.31% | -53.02% | +10.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -6.57% | -5.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.81% | -29.80% | -5.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.57% | -6.14% | -6.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.36% | -7.07% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.68% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSR и PFFR
Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) с волатильностью 3.66%. Это указывает на то, что PSR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSR | PFFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 3.66% | +0.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 5.73% | +3.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 8.57% | +7.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.48% | 10.38% | +8.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.29% | 20.69% | -0.40% |