PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSR с PFFR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSR с PFFR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSR (Invesco Active U.S. Real Estate Fund) and PFFR (InfraCap REIT Preferred ETF) are both exchange-traded funds - PSR is a REIT fund actively managed by Invesco, while PFFR is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund tracking the Indxx REIT Preferred Stock Index. PSR is actively managed, while PFFR is passively managed. Over the past 5 years, PSR returned 2.51%/yr vs 1.03%/yr for PFFR. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. PSR charges 0.35%/yr vs 0.45%/yr for PFFR.

Доходность

Сравнение доходности PSR и PFFR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSR показывает доходность 13.71%, что значительно выше, чем у PFFR с доходностью 1.09%.

PSR

1 день
1.86%
1 месяц
0.90%
С начала года
13.71%
6 месяцев
13.34%
1 год
13.92%
3 года*
9.74%
5 лет*
2.51%
10 лет*
5.79%

PFFR

1 день
0.28%
1 месяц
-0.76%
С начала года
1.09%
6 месяцев
1.70%
1 год
7.55%
3 года*
9.13%
5 лет*
1.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSR и PFFR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSR
Invesco Active U.S. Real Estate Fund		13.71%2.63%1.79%8.34%-25.52%41.71%-6.04%28.76%-4.58%8.72%
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF		1.09%5.36%7.12%21.04%-23.90%6.76%0.19%20.28%-7.45%7.60%

Correlation

The correlation between PSR and PFFR is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 февр. 2017 г.

0.37

The correlation between PSR and PFFR shifts across timeframes, from 0.26 (1 year) to 0.38 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PSR и PFFR

Секторы
PSR
PFFR

Недвижимость

99.9%
84.9%

Финансовые услуги

0.1%
5.3%

Сырьевые материалы

0.0%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

PSR
99.9%
PFFR
84.9%

Финансовые услуги

PSR
0.1%
PFFR
5.3%

Сырьевые материалы

PSR
0.0%
PFFR

-

Коммуникационные услуги

PSR

-

PFFR

-

Потребительский циклический сектор

PSR

-

PFFR

-

Потребительский защитный сектор

PSR

-

PFFR

-

Энергетика

PSR

-

PFFR

-

Здравоохранение

PSR

-

PFFR

-

Промышленность

PSR

-

PFFR

-

Технологии

PSR

-

PFFR

-

Коммунальные услуги

PSR

-

PFFR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Active U.S. Real Estate Fund

InfraCap REIT Preferred ETF

Часто сравнивают с PSR:
PSR с IYRPSR с VNQPSR с IJJPSR с XLREPSR с QQQPSR с SCHHPSR с O
Часто сравнивают с PFFR:
PFFR с PFFPFFR с PFXFPFFR с RNPPFFR с VNQPFFR с FRIFXPFFR с KBWYPFFR с PICK

Доходность на риск

PSR vs. PFFR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSR
Ранг доходности на риск PSR: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSR: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSR: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSR: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSR: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSR: 3535
Ранг коэф-та Мартина
PFFR
Ранг доходности на риск PFFR: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFR: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFR: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFR: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFR: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSR c PFFR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSRPFFRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
0.96

+0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
1.40

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.68

1.15

+0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.27

2.70

+2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSR vs. PFFR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSR на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFFR равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSR и PFFR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSRPFFRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.96

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.10

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.16

+0.35

Просадки

Сравнение просадок PSR и PFFR

Максимальная просадка PSR за все время составила -42.31%, что меньше максимальной просадки PFFR в -53.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSR и PFFR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSRPFFRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.31%

-53.02%

+10.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.33%

-6.57%

-1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.58%

-11.16%

-5.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.81%

-29.80%

-5.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.15%

-2.78%

-1.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.33%

-7.00%

-2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.80%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PSR и PFFR

Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с InfraCap REIT Preferred ETF (PFFR) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что PSR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSRPFFRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

2.81%

+1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.68%

6.14%

+3.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.21%

7.87%

+5.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.54%

10.47%

+8.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.31%

20.53%

-0.22%

Сравнение комиссий PSR и PFFR

PSR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии PFFR в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSR и PFFR

Дивидендная доходность PSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что меньше доходности PFFR в 8.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFFR
InfraCap REIT Preferred ETF		8.27%7.99%7.78%7.72%8.60%6.08%6.11%5.77%6.48%6.59%0.00%0.00%
PSR
Invesco Active U.S. Real Estate Fund		2.38%2.56%3.06%2.93%2.95%2.12%3.09%2.55%2.64%0.14%3.60%3.20%

Часто задаваемые вопросы

PSR and PFFR have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSR has higher volatility (4.29%) compared to PFFR (2.81%). In terms of maximum drawdown, PSR dropped -42.31% vs PFFR's -53.02%.

On 5-year performance, PSR leads with 2.51% vs 1.03% for PFFR. On fees, PSR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, PFFR has been the lower-risk option at 2.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PSR has performed better with a 2.51% return vs 1.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.45% for PFFR.

PFFR has the higher dividend yield at 8.27%, compared with 2.38% for PSR.

PSR is categorized as REIT, while PFFR is Preferred Stock/Convertible Bonds. They also come from different issuers: Invesco and Virtus Investment Partners. Their fees differ too: 0.35% for PSR and 0.45% for PFFR.

PSR currently has the higher Sharpe Ratio (1.06 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSR и PFFR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор