Сравнение PSR с FTSD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD).
PSR и FTSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSR - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 20 нояб. 2008 г.. FTSD - это активно управляемый фонд от Franklin Templeton. Фонд был запущен 4 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности PSR и FTSD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSR и FTSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSR Invesco Active U.S. Real Estate Fund | 3.72% | 2.63% | 1.79% | 8.34% | -25.52% | 41.71% | -6.04% | 28.76% | -4.58% | 11.95% |
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 0.47% | 5.66% | 5.20% | 4.84% | -3.13% | -0.90% | 3.13% | 2.40% | 1.64% | 0.63% |
Доходность по периодам
С начала года, PSR показывает доходность 3.72%, что значительно выше, чем у FTSD с доходностью 0.47%. За последние 10 лет акции PSR превзошли акции FTSD по среднегодовой доходности: 4.91% против 2.06% соответственно.
PSR
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.06%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 4.91%
FTSD
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.93%
- 1 год
- 4.67%
- 3 года*
- 4.85%
- 5 лет*
- 2.41%
- 10 лет*
- 2.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSR и FTSD
PSR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FTSD в 0.25%.
Доходность на риск
PSR vs. FTSD — Ранг доходности на риск
PSR
FTSD
Сравнение PSR c FTSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSR | FTSD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 2.39 | -2.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 3.40 | -3.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.60 | -0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 5.07 | -4.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.05 | 23.06 | -22.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSR | FTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 2.39 | -2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 1.32 | -1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | 1.16 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.04 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между PSR и FTSD составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSR и FTSD
Дивидендная доходность PSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности FTSD в 4.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSR Invesco Active U.S. Real Estate Fund | 2.61% | 2.56% | 3.06% | 2.93% | 2.95% | 2.12% | 3.09% | 2.55% | 2.64% | 0.14% | 3.60% | 3.20% |
FTSD Franklin Short Duration U.S. Government ETF | 4.54% | 4.67% | 4.75% | 4.14% | 1.73% | 1.01% | 1.54% | 2.90% | 2.63% | 2.24% | 1.92% | 1.52% |
Просадки
Сравнение просадок PSR и FTSD
Максимальная просадка PSR за все время составила -42.31%, что больше максимальной просадки FTSD в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSR и FTSD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSR | FTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.31% | -5.32% | -36.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -0.93% | -11.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.81% | -5.08% | -29.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.31% | -5.32% | -36.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.57% | -0.07% | -12.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.36% | -0.61% | -8.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 0.20% | +2.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSR и FTSD
Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Franklin Short Duration U.S. Government ETF (FTSD) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что PSR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSR | FTSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 0.53% | +4.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 0.87% | +8.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 1.96% | +13.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.48% | 1.83% | +16.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.29% | 1.79% | +18.50% |