PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSR с DFUS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSR с DFUS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS).

PSR и DFUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSR - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 20 нояб. 2008 г.. DFUS - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 14 июн. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PSR и DFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSR и DFUS

2026 (YTD)20252024202320222021
PSR
Invesco Active U.S. Real Estate Fund		3.25%2.63%1.79%8.34%-25.52%14.28%
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF		-4.17%17.46%24.34%26.36%-18.34%11.90%

Доходность по периодам

С начала года, PSR показывает доходность 3.25%, что значительно выше, чем у DFUS с доходностью -4.17%.

PSR

1 день
1.59%
1 месяц
-6.40%
С начала года
3.25%
6 месяцев
1.32%
1 год
2.77%
3 года*
4.91%
5 лет*
2.26%
10 лет*
4.86%

DFUS

1 день
2.93%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.17%
6 месяцев
-1.67%
1 год
18.39%
3 года*
18.19%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Active U.S. Real Estate Fund

Dimensional U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с PSR:
PSR с IYRPSR с VNQPSR с IJJPSR с XLREPSR с QQQPSR с OPSR с SPY
Часто сравнивают с DFUS:
DFUS с VTIDFUS с VOODFUS с SPYDFUS с DFUVXDFUS с DFATDFUS с DFICDFUS с DUHP

Сравнение комиссий PSR и DFUS

PSR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DFUS в 0.11%.

PSR
Invesco Active U.S. Real Estate Fund
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF

Доходность на риск

PSR vs. DFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSR
Ранг доходности на риск PSR: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSR: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSR: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSR: 2121
Ранг коэф-та Мартина
DFUS
Ранг доходности на риск DFUS: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUS: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUS: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUS: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSR c DFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSRDFUSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.18

1.00

-0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.34

1.52

-1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.23

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

1.54

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.22

7.30

-6.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSR vs. DFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSR на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа DFUS равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSR и DFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSRDFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

1.00

-0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.12

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.61

-0.12

Корреляция

Корреляция между PSR и DFUS составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSR и DFUS

Дивидендная доходность PSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%, что больше доходности DFUS в 0.97%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSR
Invesco Active U.S. Real Estate Fund		2.62%2.56%3.06%2.93%2.95%2.12%3.09%2.55%2.64%0.14%3.60%3.20%
DFUS
Dimensional U.S. Equity ETF		0.97%0.88%1.04%1.33%1.48%0.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSR и DFUS

Максимальная просадка PSR за все время составила -42.31%, что больше максимальной просадки DFUS в -24.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSR и DFUS.

Загрузка...

Показатели просадок

PSRDFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.31%

-24.62%

-17.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.98%

-12.31%

+0.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.97%

-6.29%

-6.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.36%

-6.00%

-3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

2.60%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PSR и DFUS

Текущая волатильность для Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) составляет 4.52%, в то время как у Dimensional U.S. Equity ETF (DFUS) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что PSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSRDFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.52%

5.45%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.20%

9.77%

-0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

18.53%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.50%

17.38%

+1.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.30%

17.38%

+2.92%