Сравнение PSR с DFAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU).
PSR и DFAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSR - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 20 нояб. 2008 г.. DFAU - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 17 нояб. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности PSR и DFAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSR и DFAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSR Invesco Active U.S. Real Estate Fund | 3.72% | 2.63% | 1.79% | 8.34% | -25.52% | 41.71% | 1.30% |
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | -2.67% | 16.78% | 23.17% | 24.79% | -16.99% | 26.89% | 6.48% |
Доходность по периодам
С начала года, PSR показывает доходность 3.72%, что значительно выше, чем у DFAU с доходностью -2.67%.
PSR
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -6.29%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 1.54%
- 1 год
- 3.06%
- 3 года*
- 5.06%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 4.91%
DFAU
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 19.02%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- 11.15%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSR и DFAU
PSR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии DFAU в 0.12%.
Доходность на риск
PSR vs. DFAU — Ранг доходности на риск
PSR
DFAU
Сравнение PSR c DFAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) и Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSR | DFAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 1.03 | -0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 1.56 | -1.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.24 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | 1.56 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.05 | 7.42 | -6.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSR | DFAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 1.03 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.66 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.80 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между PSR и DFAU составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSR и DFAU
Дивидендная доходность PSR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что больше доходности DFAU в 1.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSR Invesco Active U.S. Real Estate Fund | 2.61% | 2.56% | 3.06% | 2.93% | 2.95% | 2.12% | 3.09% | 2.55% | 2.64% | 0.14% | 3.60% | 3.20% |
DFAU Dimensional US Core Equity Market ETF | 1.03% | 0.95% | 1.10% | 1.29% | 1.40% | 1.00% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSR и DFAU
Максимальная просадка PSR за все время составила -42.31%, что больше максимальной просадки DFAU в -23.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSR и DFAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSR | DFAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.31% | -23.61% | -18.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.98% | -12.45% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.81% | -23.61% | -11.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.57% | -5.36% | -7.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.36% | -5.12% | -4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 2.62% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSR и DFAU
Текущая волатильность для Invesco Active U.S. Real Estate Fund (PSR) составляет 4.58%, в то время как у Dimensional US Core Equity Market ETF (DFAU) волатильность равна 5.39%. Это указывает на то, что PSR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSR | DFAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.58% | 5.39% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.19% | 9.67% | -0.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.81% | 18.52% | -2.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.48% | 17.03% | +1.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.29% | 16.87% | +3.42% |