PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSQO с JPIE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSQO с JPIE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO) и JPMorgan Income ETF (JPIE).

PSQO и JPIE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSQO - это активно управляемый фонд от Palmer Square. Фонд был запущен 11 сент. 2024 г.. JPIE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 28 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PSQO и JPIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSQO и JPIE

2026 (YTD)20252024
PSQO
Palmer Square Credit Opportunities ETF		0.49%7.05%1.96%
JPIE
JPMorgan Income ETF		0.51%7.39%0.92%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSQO показывает доходность 0.49%, а JPIE немного выше – 0.51%.

PSQO

1 день
0.29%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.92%
1 год
5.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JPIE

1 день
0.10%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.51%
6 месяцев
2.07%
1 год
5.77%
3 года*
6.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palmer Square Credit Opportunities ETF

JPMorgan Income ETF

Часто сравнивают с PSQO:
PSQO с JPLDPSQO с UYLDPSQO с PYLDPSQO с BALTPSQO с HFSIPSQO с OOSPPSQO с PAAA
Часто сравнивают с JPIE:
JPIE с JEPIJPIE с BINCJPIE с JPSTJPIE с SGOVJPIE с JBNDJPIE с JCPBJPIE с BND

Сравнение комиссий PSQO и JPIE

PSQO берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии JPIE в 0.41%.

PSQO
Palmer Square Credit Opportunities ETF
JPIE
JPMorgan Income ETF

Доходность на риск

PSQO vs. JPIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSQO
Ранг доходности на риск PSQO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
JPIE
Ранг доходности на риск JPIE: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPIE: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPIE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPIE: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPIE: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPIE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSQO c JPIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO) и JPMorgan Income ETF (JPIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSQOJPIEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.89

2.74

+1.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.21

3.66

+2.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.88

1.69

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.10

3.41

+4.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

29.68

18.78

+10.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSQO vs. JPIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSQO на текущий момент составляет 3.89, что выше коэффициента Шарпа JPIE равного 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSQO и JPIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSQOJPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89

2.74

+1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.09

0.95

+2.15

Корреляция

Корреляция между PSQO и JPIE составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSQO и JPIE

Дивидендная доходность PSQO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности JPIE в 5.65%

TTM20252024202320222021
PSQO
Palmer Square Credit Opportunities ETF		4.18%4.45%1.40%0.00%0.00%0.00%
JPIE
JPMorgan Income ETF		5.65%5.65%6.11%5.70%4.49%0.63%

Просадки

Сравнение просадок PSQO и JPIE

Максимальная просадка PSQO за все время составила -0.76%, что меньше максимальной просадки JPIE в -9.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQO и JPIE.

Загрузка...

Показатели просадок

PSQOJPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.76%

-9.96%

+9.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.72%

-1.72%

+1.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-0.53%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-2.17%

+2.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.31%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PSQO и JPIE

Текущая волатильность для Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO) составляет 0.64%, в то время как у JPMorgan Income ETF (JPIE) волатильность равна 0.87%. Это указывает на то, что PSQO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSQOJPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

0.87%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.14%

1.09%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56%

2.11%

-0.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.00%

3.57%

-1.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.00%

3.57%

-1.57%