PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSQO с CGMS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSQO с CGMS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS).

PSQO и CGMS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSQO - это активно управляемый фонд от Palmer Square. Фонд был запущен 11 сент. 2024 г.. CGMS - это активно управляемый фонд от Capital Group. Фонд был запущен 25 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PSQO и CGMS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSQO и CGMS

2026 (YTD)20252024
PSQO
Palmer Square Credit Opportunities ETF		0.49%7.05%1.96%
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		-0.02%7.52%0.29%

Доходность по периодам

С начала года, PSQO показывает доходность 0.49%, что значительно выше, чем у CGMS с доходностью -0.02%.

PSQO

1 день
0.29%
1 месяц
0.12%
С начала года
0.49%
6 месяцев
1.92%
1 год
5.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CGMS

1 день
0.22%
1 месяц
-0.94%
С начала года
-0.02%
6 месяцев
0.95%
1 год
5.93%
3 года*
7.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palmer Square Credit Opportunities ETF

Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF

Часто сравнивают с PSQO:
PSQO с JPLDPSQO с UYLDPSQO с PYLDPSQO с BALTPSQO с HFSIPSQO с PAAAPSQO с OOSP
Часто сравнивают с CGMS:
CGMS с PYLDCGMS с ICMUXCGMS с PMAQXCGMS с DIALCGMS с JCPBCGMS с BCOIXCGMS с ABNDX

Сравнение комиссий PSQO и CGMS

PSQO берет комиссию в 0.52%, что несколько больше комиссии CGMS в 0.39%.

PSQO
Palmer Square Credit Opportunities ETF
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF

Доходность на риск

PSQO vs. CGMS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSQO
Ранг доходности на риск PSQO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
CGMS
Ранг доходности на риск CGMS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CGMS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CGMS: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CGMS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CGMS: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CGMS: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSQO c CGMS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO) и Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSQOCGMSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.89

1.34

+2.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

6.21

1.87

+4.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.88

1.28

+0.61

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

8.10

1.64

+6.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

29.68

7.19

+22.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSQO vs. CGMS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSQO на текущий момент составляет 3.89, что выше коэффициента Шарпа CGMS равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSQO и CGMS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSQOCGMSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89

1.34

+2.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

3.09

1.63

+1.46

Корреляция

Корреляция между PSQO и CGMS составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSQO и CGMS

Дивидендная доходность PSQO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.18%, что меньше доходности CGMS в 5.93%

TTM2025202420232022
PSQO
Palmer Square Credit Opportunities ETF		4.18%4.45%1.40%0.00%0.00%
CGMS
Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF		5.93%6.00%5.91%5.84%0.97%

Просадки

Сравнение просадок PSQO и CGMS

Максимальная просадка PSQO за все время составила -0.76%, что меньше максимальной просадки CGMS в -4.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQO и CGMS.

Загрузка...

Показатели просадок

PSQOCGMSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.76%

-4.08%

+3.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.72%

-3.65%

+2.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-1.21%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.11%

-0.69%

+0.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.84%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности PSQO и CGMS

Текущая волатильность для Palmer Square Credit Opportunities ETF (PSQO) составляет 0.64%, в то время как у Capital Group U.S. Multi-Sector Income ETF (CGMS) волатильность равна 1.94%. Это указывает на то, что PSQO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CGMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSQOCGMSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.64%

1.94%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.14%

2.48%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56%

4.44%

-2.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.00%

5.19%

-3.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.00%

5.19%

-3.19%