PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSQ с SKF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSQ с SKF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PSQ (ProShares Short QQQ) and SKF (ProShares UltraShort Financials) are both exchange-traded funds - PSQ is a Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%), while SKF is a Leveraged Equities fund tracking the DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, PSQ returned -18.59%/yr vs -27.27%/yr for SKF. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PSQ и SKF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short QQQ (PSQ) и ProShares UltraShort Financials (SKF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSQ показывает доходность -12.26%, что значительно ниже, чем у SKF с доходностью -7.25%. За последние 10 лет акции PSQ превзошли акции SKF по среднегодовой доходности: -18.59% против -27.27% соответственно.

PSQ

1 день
1.67%
1 месяц
3.38%
6 месяцев
-11.38%
С начала года
-12.26%
1 год
-18.69%
3 года*
-15.73%
5 лет*
-12.57%
10 лет*
-18.59%

SKF

1 день
-0.64%
1 месяц
-8.55%
6 месяцев
-8.65%
С начала года
-7.25%
1 год
-15.02%
3 года*
-27.22%
5 лет*
-19.42%
10 лет*
-27.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSQ и SKF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSQ
ProShares Short QQQ		-12.26%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-41.23%-27.49%-2.34%-24.77%
SKF
ProShares UltraShort Financials		-7.25%-23.99%-36.29%-21.78%17.63%-47.66%-42.40%-42.97%16.42%-31.70%

Correlation

The correlation between PSQ and SKF is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2007 г.

0.65

Over the past year, the correlation between PSQ and SKF has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PSQ и SKF

Секторы
PSQ
SKF

Финансовые услуги

83.3%
69.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

PSQ
83.3%
SKF
69.4%

Сырьевые материалы

PSQ

-

SKF

-

Коммуникационные услуги

PSQ

-

SKF

-

Потребительский циклический сектор

PSQ

-

SKF

-

Потребительский защитный сектор

PSQ

-

SKF

-

Энергетика

PSQ

-

SKF

-

Здравоохранение

PSQ

-

SKF

-

Промышленность

PSQ

-

SKF

-

Недвижимость

PSQ

-

SKF

-

Технологии

PSQ

-

SKF

-

Коммунальные услуги

PSQ

-

SKF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short QQQ

ProShares UltraShort Financials

Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QQQPSQ с QIDPSQ с SPXUPSQ с TQQQPSQ с DOGPSQ с SPY
Часто сравнивают с SKF:
SKF с UYGSKF с EUFNSKF с AUMISKF с SPYSKF с TSMGSKF с TSMUSKF с BITU

Доходность на риск

PSQ vs. SKF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 11
Ранг коэф-та Мартина
SKF
Ранг доходности на риск SKF: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKF: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKF: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKF: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKF: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKF: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSQ c SKF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и ProShares UltraShort Financials (SKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSQSKFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
-0.52

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
-0.60

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

0.93

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

-0.53

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.55

-1.32

-0.22

PSQ vs. SKF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSQ на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа SKF равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSQ и SKF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSQ и SKF

Максимальная просадка PSQ за все время составила -98.26%, примерно равная максимальной просадке SKF в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и SKF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSQSKFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.26%

-99.96%

+1.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.83%

-28.69%

+3.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.65%

-68.55%

+18.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.91%

-72.80%

+11.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.91%

-95.89%

+7.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.16%

-99.96%

+1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.10%

-89.31%

+15.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.11%

11.39%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PSQ и SKF

Текущая волатильность для ProShares Short QQQ (PSQ) составляет 7.47%, в то время как у ProShares UltraShort Financials (SKF) волатильность равна 8.28%. Это указывает на то, что PSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSQSKFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

8.28%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.43%

22.41%

-6.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.67%

29.24%

-10.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.84%

36.02%

-13.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.40%

40.74%

-18.34%

Сравнение комиссий PSQ и SKF

И PSQ, и SKF имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSQ и SKF

Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности SKF в 4.62%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PSQ
ProShares Short QQQ		4.37%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%
SKF
ProShares UltraShort Financials		4.62%5.61%7.94%3.93%0.03%0.00%0.11%1.29%0.06%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSQ and SKF have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SKF has higher volatility (8.28%) compared to PSQ (7.47%). In terms of maximum drawdown, PSQ dropped -98.26% vs SKF's -99.96%.

On 10-year performance, PSQ leads with -18.59% vs -27.27% for SKF. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, PSQ has been the lower-risk option at 7.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PSQ has performed better with a -18.59% return vs -27.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSQ and SKF have the same expense ratio: 0.95% per year.

SKF has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 4.37% for PSQ.

PSQ is categorized as Inverse Equities, while SKF is Leveraged Equities. PSQ tracks NASDAQ-100 Index (-100%), while SKF tracks DJ Global United States (All) / Financials -IND (-200%).

SKF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.52 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSQ и SKF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор