PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSQ с SKF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSQ и SKF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short QQQ (PSQ) и ProShares UltraShort Financials (SKF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSQ и SKF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSQ
ProShares Short QQQ
5.77%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-41.23%-27.49%-2.34%-24.77%
SKF
ProShares UltraShort Financials
21.76%-23.99%-36.29%-21.78%17.63%-47.66%-42.40%-42.97%16.42%-31.70%

Доходность по периодам

С начала года, PSQ показывает доходность 5.77%, что значительно ниже, чем у SKF с доходностью 21.76%. За последние 10 лет акции PSQ превзошли акции SKF по среднегодовой доходности: -17.31% против -26.15% соответственно.


PSQ

1 день
-1.24%
1 месяц
4.02%
С начала года
5.77%
6 месяцев
4.77%
1 год
-17.84%
3 года*
-14.97%
5 лет*
-11.15%
10 лет*
-17.31%

SKF

1 день
0.06%
1 месяц
6.91%
С начала года
21.76%
6 месяцев
16.27%
1 год
-1.91%
3 года*
-23.89%
5 лет*
-17.64%
10 лет*
-26.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Short QQQ

ProShares UltraShort Financials

Сравнение комиссий PSQ и SKF

И PSQ, и SKF имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

PSQ vs. SKF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 77
Ранг коэф-та Мартина

SKF
Ранг доходности на риск SKF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SKF: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SKF: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SKF: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SKF: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SKF: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSQ c SKF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и ProShares UltraShort Financials (SKF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSQSKFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.79

-0.05

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.00

0.22

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

1.03

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.54

-0.04

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.68

-0.05

-0.63

PSQ vs. SKF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSQ на текущий момент составляет -0.79, что ниже коэффициента Шарпа SKF равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSQ и SKF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSQSKFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.79

-0.05

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.50

-0.49

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.78

-0.64

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.72

-0.50

-0.22

Корреляция

Корреляция между PSQ и SKF составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSQ и SKF

Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%, что больше доходности SKF в 3.88%


TTM202520242023202220212020201920182017
PSQ
ProShares Short QQQ
4.14%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%
SKF
ProShares UltraShort Financials
3.88%5.61%7.94%3.93%0.03%0.00%0.11%1.29%0.06%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSQ и SKF

Максимальная просадка PSQ за все время составила -97.99%, примерно равная максимальной просадке SKF в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и SKF.


Загрузка...

Показатели просадок


PSQSKFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.99%

-99.96%

+1.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-33.97%

-39.47%

+5.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.95%

-72.40%

+17.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.30%

-96.51%

+9.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-97.79%

-99.95%

+2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.77%

-89.17%

+15.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

27.26%

29.27%

-2.01%

Волатильность

Сравнение волатильности PSQ и SKF

Текущая волатильность для ProShares Short QQQ (PSQ) составляет 6.68%, в то время как у ProShares UltraShort Financials (SKF) волатильность равна 9.64%. Это указывает на то, что PSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SKF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSQSKFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.68%

9.64%

-2.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.84%

22.75%

-9.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.56%

38.59%

-16.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.44%

36.04%

-13.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.20%

40.94%

-18.74%