PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSQ с QYLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSQ с QYLG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PSQ (ProShares Short QQQ) and QYLG (Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF) are both exchange-traded funds - PSQ is a Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%), while QYLG is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PSQ returned -12.57%/yr vs 11.80%/yr for QYLG. At a correlation of -0.96, they often move in opposite directions. PSQ charges 0.95%/yr vs 0.60%/yr for QYLG.

Доходность

Сравнение доходности PSQ и QYLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short QQQ (PSQ) и Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSQ показывает доходность -12.26%, что значительно ниже, чем у QYLG с доходностью 11.95%.

PSQ

1 день
1.67%
1 месяц
3.38%
6 месяцев
-11.38%
С начала года
-12.26%
1 год
-18.69%
3 года*
-15.73%
5 лет*
-12.57%
10 лет*
-18.59%

QYLG

1 день
-1.62%
1 месяц
-1.59%
6 месяцев
10.67%
С начала года
11.95%
1 год
24.48%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSQ и QYLG

2026 (YTD)202520242023202220212020
PSQ
ProShares Short QQQ		-12.26%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-16.46%
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF		11.95%15.29%22.02%38.73%-26.27%18.29%13.88%

Correlation

The correlation between PSQ and QYLG is -0.98, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2020 г.

-0.96

The correlation between PSQ and QYLG has been stable across timeframes, ranging from -0.98 to -0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSQ и QYLG

Секторы
PSQ
QYLG

Финансовые услуги

83.3%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.0%

Коммуникационные услуги

-

14.3%

Потребительский циклический сектор

-

11.4%

Потребительский защитный сектор

-

6.4%

Энергетика

-

0.5%

Здравоохранение

-

3.7%

Промышленность

-

2.6%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

58.7%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Финансовые услуги

PSQ
83.3%
QYLG
0.2%

Сырьевые материалы

PSQ

-

QYLG
1.0%

Коммуникационные услуги

PSQ

-

QYLG
14.3%

Потребительский циклический сектор

PSQ

-

QYLG
11.4%

Потребительский защитный сектор

PSQ

-

QYLG
6.4%

Энергетика

PSQ

-

QYLG
0.5%

Здравоохранение

PSQ

-

QYLG
3.7%

Промышленность

PSQ

-

QYLG
2.6%

Недвижимость

PSQ

-

QYLG
0.1%

Технологии

PSQ

-

QYLG
58.7%

Коммунальные услуги

PSQ

-

QYLG
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short QQQ

Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF

Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QQQPSQ с QIDPSQ с SPXUPSQ с TQQQPSQ с DOGPSQ с SPY
Часто сравнивают с QYLG:
QYLG с QYLDQYLG с XYLGQYLG с JEPQQYLG с QQQQYLG с JEPIQYLG с QQQXQYLG с DIVO

Доходность на риск

PSQ vs. QYLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 11
Ранг коэф-та Мартина
QYLG
Ранг доходности на риск QYLG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLG: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLG: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLG: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSQ c QYLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSQQYLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.00
1.71

-2.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.44
2.35

-3.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.84

1.31

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

2.92

-3.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.55

12.24

-13.79

PSQ vs. QYLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSQ на текущий момент составляет -1.00, что ниже коэффициента Шарпа QYLG равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSQ и QYLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSQ и QYLG

Максимальная просадка PSQ за все время составила -98.26%, что больше максимальной просадки QYLG в -29.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и QYLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSQQYLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.26%

-29.98%

-68.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.83%

-8.42%

-16.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.65%

-20.75%

-28.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.91%

-29.98%

-30.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-87.91%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.16%

-3.31%

-94.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.10%

-6.33%

-67.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.11%

2.00%

+10.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PSQ и QYLG

ProShares Short QQQ (PSQ) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF (QYLG) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что PSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSQQYLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.47%

6.28%

+1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.43%

12.34%

+3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.67%

14.40%

+4.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.84%

18.31%

+4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.40%

18.06%

+4.34%

Сравнение комиссий PSQ и QYLG

PSQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QYLG в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSQ и QYLG

Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности QYLG в 16.75%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PSQ
ProShares Short QQQ		4.37%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%
QYLG
Global X Nasdaq 100 Covered Call & Growth ETF		16.75%17.93%25.27%5.43%6.91%10.15%1.44%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSQ and QYLG have a correlation of -0.98, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSQ has higher volatility (7.47%) compared to QYLG (6.28%). In terms of maximum drawdown, PSQ dropped -98.26% vs QYLG's -29.98%.

On 5-year performance, QYLG leads with 11.80% vs -12.57% for PSQ. On fees, QYLG is cheaper at 0.60% per year. On volatility, QYLG has been the lower-risk option at 6.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QYLG has performed better with a 11.80% return vs -12.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QYLG is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.95% for PSQ.

QYLG has the higher dividend yield at 16.75%, compared with 4.37% for PSQ.

PSQ is categorized as Inverse Equities, while QYLG is Nasdaq-100. PSQ tracks NASDAQ-100 Index (-100%), while QYLG tracks CBOE Nasdaq-100 BuyWrite V2 Index. They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 0.95% for PSQ and 0.60% for QYLG.

QYLG currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSQ и QYLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор