Сравнение PSQ с QQMG
PSQ (ProShares Short QQQ) and QQMG (Invesco ESG NASDAQ 100 ETF) are both exchange-traded funds - PSQ is a Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%), while QQMG is a Nasdaq-100 fund tracking the Nasdaq-100 ESG Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, PSQ returned -15.73%/yr vs 24.28%/yr for QQMG. At a correlation of -0.99, they often move in opposite directions. PSQ charges 0.95%/yr vs 0.20%/yr for QQMG.
Доходность
Сравнение доходности PSQ и QQMG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSQ показывает доходность -12.26%, что значительно ниже, чем у QQMG с доходностью 16.09%.
PSQ
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 3.38%
- 6 месяцев
- -11.38%
- С начала года
- -12.26%
- 1 год
- -18.69%
- 3 года*
- -15.73%
- 5 лет*
- -12.57%
- 10 лет*
- -18.59%
QQMG
- 1 день
- -1.65%
- 1 месяц
- -2.76%
- 6 месяцев
- 14.97%
- С начала года
- 16.09%
- 1 год
- 28.77%
- 3 года*
- 24.28%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSQ и QQMG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | -12.26% | -15.51% | -15.68% | -32.01% | 36.40% | -5.50% |
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF | 16.09% | 22.16% | 25.66% | 55.00% | -31.56% | 5.26% |
Correlation
The correlation between PSQ and QQMG is -0.99, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.99 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2021 г. | -0.99 |
The correlation between PSQ and QQMG has been stable across timeframes, ranging from -0.99 to -0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов PSQ и QQMG
Секторы
PSQ
QQMG
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
Финансовые услуги
PSQ
QQMG
Сырьевые материалы
PSQ
-
QQMG
Коммуникационные услуги
PSQ
-
QQMG
Потребительский циклический сектор
PSQ
-
QQMG
Потребительский защитный сектор
PSQ
-
QQMG
Энергетика
PSQ
-
QQMG
-
Здравоохранение
PSQ
-
QQMG
Промышленность
PSQ
-
QQMG
Недвижимость
PSQ
-
QQMG
Технологии
PSQ
-
QQMG
Коммунальные услуги
PSQ
-
QQMG
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSQ vs. QQMG — Ранг доходности на риск
PSQ
QQMG
Сравнение PSQ c QQMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSQ | QQMG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.26 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 2.28 | -3.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 7.92 | -9.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSQ и QQMG
Максимальная просадка PSQ за все время составила -98.26%, что больше максимальной просадки QQMG в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и QQMG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSQ | QQMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.26% | -35.43% | -62.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.83% | -12.67% | -12.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.65% | -22.79% | -26.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.16% | -5.13% | -93.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.10% | -9.46% | -64.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.11% | 3.64% | +8.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSQ и QQMG
ProShares Short QQQ (PSQ) и Invesco ESG NASDAQ 100 ETF (QQMG) имеют волатильность 7.47% и 7.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSQ | QQMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 7.48% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.43% | 15.96% | -0.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.67% | 19.30% | -0.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.84% | 23.77% | -0.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.40% | 23.77% | -1.37% |
Сравнение комиссий PSQ и QQMG
PSQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QQMG в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSQ и QQMG
Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности QQMG в 0.37%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | 4.37% | 4.97% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% |
QQMG Invesco ESG NASDAQ 100 ETF | 0.37% | 0.41% | 0.50% | 0.60% | 0.82% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PSQ and QQMG have a correlation of -0.99, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQMG has higher volatility (7.48%) compared to PSQ (7.47%). In terms of maximum drawdown, PSQ dropped -98.26% vs QQMG's -35.43%.
On 3-year performance, QQMG leads with 24.28% vs -15.73% for PSQ. On fees, QQMG is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QQMG has performed better with a 24.28% return vs -15.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QQMG is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for PSQ.
PSQ has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 0.37% for QQMG.
PSQ is categorized as Inverse Equities, while QQMG is Nasdaq-100. PSQ tracks NASDAQ-100 Index (-100%), while QQMG tracks Nasdaq-100 ESG Total Return Index. They also come from different issuers: ProShares and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for PSQ and 0.20% for QQMG.
QQMG currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSQ и QQMG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор