Сравнение PSQ с MQQQ
PSQ (ProShares Short QQQ) and MQQQ (Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF) are both exchange-traded funds - PSQ is a Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%), while MQQQ is a Leveraged Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (200%). Both are passively managed. Over the past year, PSQ returned -22.81% vs 63.10% for MQQQ. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. PSQ charges 0.95%/yr vs 1.30%/yr for MQQQ.
Доходность
Сравнение доходности PSQ и MQQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSQ показывает доходность -11.99%, что значительно ниже, чем у MQQQ с доходностью 24.33%.
PSQ
- 1 день
- 4.84%
- 1 месяц
- -1.23%
- С начала года
- -11.99%
- 6 месяцев
- -10.19%
- 1 год
- -22.81%
- 3 года*
- -17.57%
- 5 лет*
- -13.65%
- 10 лет*
- -18.80%
MQQQ
- 1 день
- -9.34%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 24.33%
- 6 месяцев
- 19.72%
- 1 год
- 63.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSQ и MQQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | -11.99% | -15.51% | -8.28% |
MQQQ Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF | 24.33% | 31.67% | 19.72% |
Correlation
The correlation between PSQ and MQQQ is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г. | -1.00 |
The correlation between PSQ and MQQQ has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSQ vs. MQQQ — Ранг доходности на риск
PSQ
MQQQ
Сравнение PSQ c MQQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSQ | MQQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.31 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | 2.51 | -3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.82 | 9.00 | -10.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSQ | MQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.37 | 1.89 | -3.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.75 | 1.08 | -1.83 |
Просадки
Сравнение просадок PSQ и MQQQ
Максимальная просадка PSQ за все время составила -98.26%, что больше максимальной просадки MQQQ в -42.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и MQQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSQ | MQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.26% | -42.16% | -56.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.86% | -25.23% | -1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.65% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.91% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -88.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.16% | -10.76% | -87.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -73.98% | -7.16% | -66.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.60% | 7.04% | +5.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSQ и MQQQ
Текущая волатильность для ProShares Short QQQ (PSQ) составляет 6.50%, в то время как у Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) волатильность равна 12.96%. Это указывает на то, что PSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSQ | MQQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.50% | 12.96% | -6.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.07% | 26.45% | -13.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.75% | 33.58% | -16.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.51% | 43.73% | -21.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.30% | 43.73% | -21.43% |
Сравнение комиссий PSQ и MQQQ
PSQ берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MQQQ в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSQ и MQQQ
Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%, что больше доходности MQQQ в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQQQ Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF | 1.62% | 2.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSQ ProShares Short QQQ | 4.97% | 4.97% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
PSQ and MQQQ have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MQQQ has higher volatility (12.96%) compared to PSQ (6.50%). In terms of maximum drawdown, PSQ dropped -98.26% vs MQQQ's -42.16%.
On 1-year performance, MQQQ leads with 63.10% vs -22.81% for PSQ. On fees, PSQ is cheaper at 0.95% per year. On volatility, PSQ has been the lower-risk option at 6.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MQQQ has performed better with a 63.10% return vs -22.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PSQ is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.30% for MQQQ.
PSQ has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 1.62% for MQQQ.
PSQ is categorized as Inverse Equities, while MQQQ is Leveraged Equities. PSQ tracks NASDAQ-100 Index (-100%), while MQQQ tracks NASDAQ-100 Index (200%). They also come from different issuers: ProShares and AXS. Their fees differ too: 0.95% for PSQ and 1.30% for MQQQ.
MQQQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSQ и MQQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор