PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSQ с MANH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSQ с MANH

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

PSQ (ProShares Short QQQ) is Inverse Equities fund tracking the NASDAQ-100 Index (-100%), while MANH (Manhattan Associates, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, PSQ returned -19.02%/yr vs 8.31%/yr for MANH. At a correlation of -0.59, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности PSQ и MANH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Short QQQ (PSQ) и Manhattan Associates, Inc. (MANH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSQ показывает доходность -13.33%, что значительно выше, чем у MANH с доходностью -15.25%. За последние 10 лет акции PSQ уступали акциям MANH по среднегодовой доходности: -19.02% против 8.31% соответственно.

PSQ

1 день
-1.51%
1 месяц
-0.61%
С начала года
-13.33%
6 месяцев
-11.75%
1 год
-23.25%
3 года*
-18.03%
5 лет*
-13.88%
10 лет*
-19.02%

MANH

1 день
-0.51%
1 месяц
2.70%
С начала года
-15.25%
6 месяцев
-16.94%
1 год
-23.81%
3 года*
-7.54%
5 лет*
1.18%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSQ и MANH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSQ
ProShares Short QQQ		-13.33%-15.51%-15.68%-32.01%36.40%-24.84%-41.23%-27.49%-2.34%-24.77%
MANH
Manhattan Associates, Inc.		-15.25%-35.87%25.51%77.36%-21.92%47.83%31.89%88.22%-14.47%-6.58%

Correlation

The correlation between PSQ and MANH is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г.

-0.59

Over the past year, the inverse relationship between PSQ and MANH has weakened: their correlation has moved from -0.59 to -0.29, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Short QQQ

Manhattan Associates, Inc.

Часто сравнивают с PSQ:
PSQ с SQQQPSQ с QQQPSQ с QIDPSQ с SPXUPSQ с TQQQPSQ с DOGPSQ с QLD
Часто сравнивают с MANH:
MANH с DSGXMANH с MOAT.LMANH с SMHMANH с ANETMANH с AVGOMANH с HUBSMANH с CRM

Доходность на риск

PSQ vs. MANH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSQ
Ранг доходности на риск PSQ: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSQ: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSQ: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSQ: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSQ: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSQ: 00
Ранг коэф-та Мартина
MANH
Ранг доходности на риск MANH: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MANH: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MANH: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MANH: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MANH: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MANH: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSQ c MANH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и Manhattan Associates, Inc. (MANH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSQMANHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.39
-0.62

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.10
-0.68

-1.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

0.92

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.87

-0.51

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.84

-0.90

-0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSQ vs. MANH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSQ на текущий момент составляет -1.39, что ниже коэффициента Шарпа MANH равного -0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSQ и MANH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSQMANHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.39

-0.62

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.62

0.03

-0.65

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.86

0.21

-1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.76

0.22

-0.98

Просадки

Сравнение просадок PSQ и MANH

Максимальная просадка PSQ за все время составила -98.26%, что больше максимальной просадки MANH в -87.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и MANH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSQMANHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.26%

-87.04%

-11.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.86%

-46.97%

+20.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-49.65%

-60.98%

+11.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-60.91%

-60.98%

+0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-88.98%

-60.98%

-28.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.19%

-52.59%

-45.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-73.99%

-39.45%

-34.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.63%

26.47%

-13.84%

Волатильность

Сравнение волатильности PSQ и MANH

Текущая волатильность для ProShares Short QQQ (PSQ) составляет 6.66%, в то время как у Manhattan Associates, Inc. (MANH) волатильность равна 15.23%. Это указывает на то, что PSQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MANH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSQMANHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

15.23%

-8.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.15%

32.62%

-19.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.80%

38.51%

-21.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.53%

38.14%

-15.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

39.45%

-17.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSQ и MANH

Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, тогда как MANH не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
MANH
Manhattan Associates, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSQ
ProShares Short QQQ		5.05%4.97%7.15%6.01%0.35%0.00%0.31%1.75%0.95%0.02%

Часто задаваемые вопросы

PSQ and MANH have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MANH has higher volatility (15.23%) compared to PSQ (6.66%). In terms of maximum drawdown, PSQ dropped -98.26% vs MANH's -87.04%.

MANH currently has the higher Sharpe Ratio (-0.62 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSQ и MANH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор