Сравнение PSQ с EMTY
PSQ (ProShares Short QQQ) and EMTY (ProShares Decline of the Retail Store ETF) are both Inverse Equities funds from ProShares - PSQ tracks the NASDAQ-100 Index (-100%) while EMTY tracks the Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 5 years, PSQ returned -12.57%/yr vs -3.31%/yr for EMTY. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. PSQ charges 0.95%/yr vs 0.66%/yr for EMTY.
Доходность
Сравнение доходности PSQ и EMTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSQ показывает доходность -12.26%, что значительно ниже, чем у EMTY с доходностью -1.42%.
PSQ
- 1 день
- 1.67%
- 1 месяц
- 3.38%
- 6 месяцев
- -11.38%
- С начала года
- -12.26%
- 1 год
- -18.69%
- 3 года*
- -15.73%
- 5 лет*
- -12.57%
- 10 лет*
- -18.59%
EMTY
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- 6.62%
- С начала года
- -1.42%
- 1 год
- 0.79%
- 3 года*
- -3.76%
- 5 лет*
- -3.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSQ и EMTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSQ ProShares Short QQQ | -12.26% | -15.51% | -15.68% | -32.01% | 36.40% | -24.84% | -41.23% | -27.49% | -2.34% | -2.13% |
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | -1.42% | -1.76% | -4.13% | 0.27% | 4.32% | -37.39% | -31.92% | -8.65% | 11.16% | -15.97% |
Correlation
The correlation between PSQ and EMTY is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2017 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between PSQ and EMTY has dropped to 0.19 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSQ vs. EMTY — Ранг доходности на риск
PSQ
EMTY
Сравнение PSQ c EMTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Short QQQ (PSQ) и ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSQ | EMTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 1.02 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 0.06 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 0.12 | -1.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSQ и EMTY
Максимальная просадка PSQ за все время составила -98.26%, что больше максимальной просадки EMTY в -77.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSQ и EMTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSQ | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.26% | -77.62% | -20.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.83% | -13.91% | -10.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.65% | -30.83% | -18.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.91% | -30.83% | -30.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -87.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -98.16% | -75.40% | -22.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.10% | -54.54% | -19.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.11% | 6.48% | +5.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSQ и EMTY
ProShares Short QQQ (PSQ) имеет более высокую волатильность в 7.47% по сравнению с ProShares Decline of the Retail Store ETF (EMTY) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что PSQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSQ | EMTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.47% | 6.25% | +1.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.43% | 13.24% | +2.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.67% | 18.14% | +0.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.84% | 22.42% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.40% | 25.60% | -3.20% |
Сравнение комиссий PSQ и EMTY
PSQ берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии EMTY в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSQ и EMTY
Дивидендная доходность PSQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что больше доходности EMTY в 3.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EMTY ProShares Decline of the Retail Store ETF | 3.30% | 3.83% | 6.00% | 4.41% | 0.65% | 0.00% | 0.07% | 0.82% | 0.62% | 0.03% |
PSQ ProShares Short QQQ | 4.37% | 4.97% | 7.15% | 6.01% | 0.35% | 0.00% | 0.31% | 1.75% | 0.95% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
PSQ and EMTY have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSQ has higher volatility (7.47%) compared to EMTY (6.25%). In terms of maximum drawdown, PSQ dropped -98.26% vs EMTY's -77.62%.
On 5-year performance, EMTY leads with -3.31% vs -12.57% for PSQ. On fees, EMTY is cheaper at 0.66% per year. On volatility, EMTY has been the lower-risk option at 6.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, EMTY has performed better with a -3.31% return vs -12.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EMTY is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 0.95% for PSQ.
PSQ has the higher dividend yield at 4.37%, compared with 3.30% for EMTY.
PSQ tracks NASDAQ-100 Index (-100%), while EMTY tracks Solactive-ProShares Bricks and Mortar Retail Store Index (-100%). Their fees differ too: 0.95% for PSQ and 0.66% for EMTY.
EMTY currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSQ и EMTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор