PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSPTX с SSSYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSPTX с SSSYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX).

PSPTX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 июн. 2002 г.. SSSYX - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 сент. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности PSPTX и SSSYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSPTX и SSSYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSPTX
PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund		-5.59%16.07%25.78%26.92%-22.08%27.99%18.86%36.66%-5.65%23.90%
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K		-4.34%17.81%24.99%26.27%-18.16%28.51%18.31%31.38%-4.38%21.61%

Доходность по периодам

С начала года, PSPTX показывает доходность -5.59%, что значительно ниже, чем у SSSYX с доходностью -4.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSPTX имеют среднегодовую доходность 14.12%, а акции SSSYX немного отстают с 14.02%.

PSPTX

1 день
3.18%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-5.59%
6 месяцев
-5.95%
1 год
13.14%
3 года*
17.75%
5 лет*
10.15%
10 лет*
14.12%

SSSYX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.15%
1 год
17.29%
3 года*
18.28%
5 лет*
11.75%
10 лет*
14.02%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund

State Street Equity 500 Index Fund Class K

Часто сравнивают с PSPTX:
PSPTX с NTSXPSPTX с PSLDXPSPTX с SPYPSPTX с prwcxPSPTX с vgtPSPTX с VOOPSPTX с pstkx
Часто сравнивают с SSSYX:
SSSYX с SPYSSSYX с VOOSSSYX с RGAGXSSSYX с FXAIXSSSYX с VIMAXSSSYX с VTISSSYX с FUIPX

Сравнение комиссий PSPTX и SSSYX

PSPTX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии SSSYX в 0.02%.

PSPTX
PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K

Доходность на риск

PSPTX vs. SSSYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSPTX
Ранг доходности на риск PSPTX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSPTX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSPTX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSPTX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSPTX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSPTX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
SSSYX
Ранг доходности на риск SSSYX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSSYX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSSYX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSSYX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSSYX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSSYX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSPTX c SSSYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) и State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSPTXSSSYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.97

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

1.49

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.52

-0.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.33

7.30

-3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSPTX vs. SSSYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSPTX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SSSYX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSPTX и SSSYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSPTXSSSYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.97

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.70

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.11

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.11

+0.46

Корреляция

Корреляция между PSPTX и SSSYX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSPTX и SSSYX

Дивидендная доходность PSPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.21%, что больше доходности SSSYX в 1.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSPTX
PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund		14.21%14.54%10.60%2.60%4.72%32.14%4.56%11.00%11.46%17.93%0.16%5.71%
SSSYX
State Street Equity 500 Index Fund Class K		1.51%1.44%1.63%1.78%2.16%2.76%1.86%4.44%5.18%5.94%2.07%1.84%

Просадки

Сравнение просадок PSPTX и SSSYX

Максимальная просадка PSPTX за все время составила -61.82%, что меньше максимальной просадки SSSYX в -91.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSPTX и SSSYX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSPTXSSSYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.82%

-91.48%

+29.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-12.10%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.53%

-24.49%

-4.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.47%

-91.48%

+52.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.92%

-6.22%

-3.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-4.20%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

2.52%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PSPTX и SSSYX

PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с State Street Equity 500 Index Fund Class K (SSSYX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PSPTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSSYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSPTXSSSYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

5.34%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

9.53%

+1.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

18.29%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

16.89%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

124.43%

-105.54%