PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSPTX с QUERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSPTX с QUERX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).

PSPTX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 июн. 2002 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PSPTX и QUERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSPTX и QUERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSPTX
PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund		-4.80%16.07%25.78%26.92%-22.08%27.99%18.86%36.66%-5.65%23.90%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		1.76%6.98%13.98%9.55%-13.73%23.56%13.20%28.82%-0.21%22.22%

Доходность по периодам

С начала года, PSPTX показывает доходность -4.80%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции PSPTX превзошли акции QUERX по среднегодовой доходности: 14.22% против 10.65% соответственно.

PSPTX

1 день
0.83%
1 месяц
-4.12%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-5.30%
1 год
13.43%
3 года*
18.08%
5 лет*
10.33%
10 лет*
14.22%

QUERX

1 день
0.96%
1 месяц
-4.33%
С начала года
1.76%
6 месяцев
-0.27%
1 год
3.98%
3 года*
10.10%
5 лет*
6.84%
10 лет*
10.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund

AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Часто сравнивают с PSPTX:
PSPTX с NTSXPSPTX с PSLDXPSPTX с SPYPSPTX с prwcxPSPTX с vgtPSPTX с VOOPSPTX с pstkx
Часто сравнивают с QUERX:
QUERX с SVPFXQUERX с FGJEXQUERX с AMOMXQUERX с AQRIXQUERX с CFIMXQUERX с GQEIXQUERX с LGLV

Сравнение комиссий PSPTX и QUERX

PSPTX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии QUERX в 0.31%.

PSPTX
PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6

Доходность на риск

PSPTX vs. QUERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSPTX
Ранг доходности на риск PSPTX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSPTX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSPTX: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSPTX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSPTX: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSPTX: 2929
Ранг коэф-та Мартина
QUERX
Ранг доходности на риск QUERX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUERX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUERX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUERX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUERX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUERX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSPTX c QUERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSPTXQUERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.72

0.34

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

0.56

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.08

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

0.45

+0.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.10

2.06

+2.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSPTX vs. QUERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSPTX на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа QUERX равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSPTX и QUERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSPTXQUERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

0.34

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.53

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.70

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.70

-0.13

Корреляция

Корреляция между PSPTX и QUERX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSPTX и QUERX

Дивидендная доходность PSPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.09%, что меньше доходности QUERX в 22.46%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSPTX
PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund		14.09%14.54%10.60%2.60%4.72%32.14%4.56%11.00%11.46%17.93%0.16%5.71%
QUERX
AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6		22.46%22.86%24.47%24.43%10.37%2.62%1.37%1.18%1.74%2.45%2.06%6.28%

Просадки

Сравнение просадок PSPTX и QUERX

Максимальная просадка PSPTX за все время составила -61.82%, что больше максимальной просадки QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSPTX и QUERX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSPTXQUERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.82%

-30.81%

-31.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.70%

-8.92%

-3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.53%

-22.04%

-6.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.47%

-30.81%

-8.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.17%

-4.33%

-4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-3.95%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

1.95%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PSPTX и QUERX

PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что PSPTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSPTXQUERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

2.81%

+3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.87%

5.75%

+5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

12.05%

+7.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

13.08%

+4.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.88%

15.23%

+3.65%