PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSPTX с PONAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSPTX с PONAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX).

PSPTX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 июн. 2002 г.. PONAX управляется PIMCO. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности PSPTX и PONAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSPTX и PONAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSPTX
PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund		-5.59%16.07%25.78%26.92%-22.08%27.99%18.86%36.66%-5.65%23.90%
PONAX
PIMCO Income Fund Class A		-1.05%10.63%5.02%8.96%-9.34%2.21%5.40%7.65%0.21%8.19%

Доходность по периодам

С начала года, PSPTX показывает доходность -5.59%, что значительно ниже, чем у PONAX с доходностью -1.05%. За последние 10 лет акции PSPTX превзошли акции PONAX по среднегодовой доходности: 14.12% против 4.29% соответственно.

PSPTX

1 день
3.18%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-5.59%
6 месяцев
-5.95%
1 год
13.14%
3 года*
17.75%
5 лет*
10.15%
10 лет*
14.12%

PONAX

1 день
0.37%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
1.17%
1 год
5.88%
3 года*
6.92%
5 лет*
3.04%
10 лет*
4.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund

PIMCO Income Fund Class A

Часто сравнивают с PSPTX:
PSPTX с NTSXPSPTX с PSLDXPSPTX с SPYPSPTX с prwcxPSPTX с vgtPSPTX с VOOPSPTX с pstkx
Часто сравнивают с PONAX:
PONAX с PIMIXPONAX с BNDPONAX с BINCPONAX с VBTLXPONAX с PTTRXPONAX с FAGIXPONAX с SAMBX

Сравнение комиссий PSPTX и PONAX

PSPTX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PONAX в 1.02%.

PONAX
PIMCO Income Fund Class A
PSPTX
PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund

Доходность на риск

PSPTX vs. PONAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSPTX
Ранг доходности на риск PSPTX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSPTX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSPTX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSPTX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSPTX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSPTX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
PONAX
Ранг доходности на риск PONAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONAX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONAX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONAX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONAX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSPTX c PONAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSPTXPONAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.45

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

2.07

-0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.27

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

1.89

-0.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.33

7.46

-4.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSPTX vs. PONAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSPTX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа PONAX равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSPTX и PONAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSPTXPONAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.45

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.65

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

1.04

-0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.48

-0.90

Корреляция

Корреляция между PSPTX и PONAX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSPTX и PONAX

Дивидендная доходность PSPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.21%, что больше доходности PONAX в 5.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSPTX
PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund		14.21%14.54%10.60%2.60%4.72%32.14%4.56%11.00%11.46%17.93%0.16%5.71%
PONAX
PIMCO Income Fund Class A		5.18%5.61%5.86%5.86%4.66%3.62%4.48%5.42%5.24%4.97%5.13%7.45%

Просадки

Сравнение просадок PSPTX и PONAX

Максимальная просадка PSPTX за все время составила -61.82%, что больше максимальной просадки PONAX в -13.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSPTX и PONAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSPTXPONAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.82%

-13.64%

-48.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-3.69%

-9.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.53%

-13.64%

-14.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.47%

-13.64%

-25.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.92%

-2.88%

-7.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-1.80%

-4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

0.94%

+2.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PSPTX и PONAX

PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с PIMCO Income Fund Class A (PONAX) с волатильностью 1.90%. Это указывает на то, что PSPTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PONAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSPTXPONAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

1.90%

+4.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

2.64%

+8.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

4.24%

+15.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

4.72%

+13.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

4.16%

+14.73%