Сравнение PSPTX с PFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX).
PSPTX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 июн. 2002 г.. PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г..
Доходность
Сравнение доходности PSPTX и PFORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSPTX и PFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSPTX PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund | -5.59% | 16.07% | 25.78% | 26.92% | -22.08% | 27.99% | 18.86% | 36.66% | -5.65% | 23.90% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -1.93% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 2.64% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PSPTX показывает доходность -5.59%, что значительно ниже, чем у PFORX с доходностью -1.93%. За последние 10 лет акции PSPTX превзошли акции PFORX по среднегодовой доходности: 14.12% против 2.80% соответственно.
PSPTX
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -6.11%
- С начала года
- -5.59%
- 6 месяцев
- -5.95%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 17.75%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- 14.12%
PFORX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSPTX и PFORX
PSPTX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PFORX в 0.50%.
Доходность на риск
PSPTX vs. PFORX — Ранг доходности на риск
PSPTX
PFORX
Сравнение PSPTX c PFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSPTX | PFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 0.61 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.10 | 0.86 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.12 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.92 | 0.66 | +0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.33 | 2.97 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSPTX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 0.61 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 0.33 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.91 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 1.25 | -0.68 |
Корреляция
Корреляция между PSPTX и PFORX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSPTX и PFORX
Дивидендная доходность PSPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.21%, что больше доходности PFORX в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSPTX PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund | 14.21% | 14.54% | 10.60% | 2.60% | 4.72% | 32.14% | 4.56% | 11.00% | 11.46% | 17.93% | 0.16% | 5.71% |
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.86% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
Просадки
Сравнение просадок PSPTX и PFORX
Максимальная просадка PSPTX за все время составила -61.82%, что больше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSPTX и PFORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSPTX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.82% | -13.87% | -47.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.41% | -3.99% | -9.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.53% | -13.71% | -14.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.47% | -13.87% | -25.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.92% | -3.39% | -6.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.79% | -1.95% | -4.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 0.89% | +2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSPTX и PFORX
PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что PSPTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSPTX | PFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.09% | 1.99% | +4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.84% | 2.55% | +8.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.62% | 3.39% | +16.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.72% | 3.47% | +14.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.89% | 3.08% | +15.81% |