PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSPTX с PFORX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSPTX и PFORX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSPTX и PFORX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSPTX
PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund
-5.59%16.07%25.78%26.92%-22.08%27.99%18.86%36.66%-5.65%23.90%
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)
-1.93%4.33%5.70%9.52%-10.33%-1.67%6.17%7.64%2.64%3.52%

Доходность по периодам

С начала года, PSPTX показывает доходность -5.59%, что значительно ниже, чем у PFORX с доходностью -1.93%. За последние 10 лет акции PSPTX превзошли акции PFORX по среднегодовой доходности: 14.12% против 2.80% соответственно.


PSPTX

1 день
3.18%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-5.59%
6 месяцев
-5.95%
1 год
13.14%
3 года*
17.75%
5 лет*
10.15%
10 лет*
14.12%

PFORX

1 день
0.31%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
-0.89%
1 год
1.84%
3 года*
4.82%
5 лет*
1.13%
10 лет*
2.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Сравнение комиссий PSPTX и PFORX

PSPTX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PFORX в 0.50%.


Доходность на риск

PSPTX vs. PFORX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSPTX
Ранг доходности на риск PSPTX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSPTX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSPTX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSPTX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSPTX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSPTX: 2828
Ранг коэф-та Мартина

PFORX
Ранг доходности на риск PFORX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFORX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFORX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFORX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFORX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFORX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSPTX c PFORX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) и PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSPTXPFORXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.61

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

0.86

+0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.12

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

0.66

+0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.33

2.97

+0.35

PSPTX vs. PFORX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSPTX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFORX равному 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSPTX и PFORX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSPTXPFORXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.61

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.33

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.91

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

1.25

-0.68

Корреляция

Корреляция между PSPTX и PFORX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSPTX и PFORX

Дивидендная доходность PSPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.21%, что больше доходности PFORX в 3.86%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSPTX
PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund
14.21%14.54%10.60%2.60%4.72%32.14%4.56%11.00%11.46%17.93%0.16%5.71%
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)
3.86%4.23%4.91%3.02%3.65%1.55%2.46%6.86%2.90%1.46%1.38%9.12%

Просадки

Сравнение просадок PSPTX и PFORX

Максимальная просадка PSPTX за все время составила -61.82%, что больше максимальной просадки PFORX в -13.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSPTX и PFORX.


Загрузка...

Показатели просадок


PSPTXPFORXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.82%

-13.87%

-47.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-3.99%

-9.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.53%

-13.71%

-14.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.47%

-13.87%

-25.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.92%

-3.39%

-6.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-1.95%

-4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

0.89%

+2.81%

Волатильность

Сравнение волатильности PSPTX и PFORX

PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) имеет более высокую волатильность в 6.09% по сравнению с PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) с волатильностью 1.99%. Это указывает на то, что PSPTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSPTXPFORXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

1.99%

+4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

2.55%

+8.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

3.39%

+16.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

3.47%

+14.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

3.08%

+15.81%