PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSPTX с PFN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSPTX с PFN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN).

PSPTX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 июн. 2002 г.. PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PSPTX и PFN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSPTX и PFN

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSPTX
PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund		-5.59%16.07%25.78%26.92%-22.08%27.99%18.86%36.66%-5.65%23.90%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-5.26%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%

Доходность по периодам

С начала года, PSPTX показывает доходность -5.59%, что значительно ниже, чем у PFN с доходностью -5.26%. За последние 10 лет акции PSPTX превзошли акции PFN по среднегодовой доходности: 14.12% против 8.38% соответственно.

PSPTX

1 день
3.18%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-5.59%
6 месяцев
-5.95%
1 год
13.14%
3 года*
17.75%
5 лет*
10.15%
10 лет*
14.12%

PFN

1 день
0.15%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.66%
1 год
2.57%
3 года*
11.10%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund

PIMCO Income Strategy Fund II

Часто сравнивают с PSPTX:
PSPTX с NTSXPSPTX с PSLDXPSPTX с SPYPSPTX с prwcxPSPTX с vgtPSPTX с VOOPSPTX с pstkx
Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI

Сравнение комиссий PSPTX и PFN

PSPTX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PFN в 1.74%.

PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
PSPTX
PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund

Доходность на риск

PSPTX vs. PFN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSPTX
Ранг доходности на риск PSPTX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSPTX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSPTX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSPTX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSPTX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSPTX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSPTX c PFN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) и PIMCO Income Strategy Fund II (PFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSPTXPFNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.19

+0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

0.33

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.06

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

0.26

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.33

1.01

+2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSPTX vs. PFN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSPTX на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа PFN равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSPTX и PFN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSPTXPFNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.19

+0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.21

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.46

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.28

+0.29

Корреляция

Корреляция между PSPTX и PFN составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSPTX и PFN

Дивидендная доходность PSPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.21%, что больше доходности PFN в 12.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSPTX
PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund		14.21%14.54%10.60%2.60%4.72%32.14%4.56%11.00%11.46%17.93%0.16%5.71%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.49%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%

Просадки

Сравнение просадок PSPTX и PFN

Максимальная просадка PSPTX за все время составила -61.82%, что меньше максимальной просадки PFN в -80.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSPTX и PFN.

Загрузка...

Показатели просадок

PSPTXPFNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.82%

-80.08%

+18.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-10.77%

-2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.53%

-33.45%

+4.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.47%

-45.70%

+6.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.92%

-6.29%

-3.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-11.89%

+5.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

2.81%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности PSPTX и PFN

Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) составляет 6.09%, в то время как у PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что PSPTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSPTXPFNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

6.56%

-0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

8.40%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

13.35%

+6.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

14.75%

+2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

18.16%

+0.73%