PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSPTX с PAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSPTX с PAGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).

PSPTX управляется PIMCO. Фонд был запущен 28 июн. 2002 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности PSPTX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSPTX и PAGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSPTX
PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund		-5.59%16.07%25.78%26.92%-22.08%27.99%18.86%36.66%-5.65%23.90%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		-0.28%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-12.41%21.19%

Доходность по периодам

С начала года, PSPTX показывает доходность -5.59%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции PSPTX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 14.12% против 19.12% соответственно.

PSPTX

1 день
3.18%
1 месяц
-6.11%
С начала года
-5.59%
6 месяцев
-5.95%
1 год
13.14%
3 года*
17.75%
5 лет*
10.15%
10 лет*
14.12%

PAGRX

1 день
3.71%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.30%
1 год
43.96%
3 года*
35.66%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Часто сравнивают с PSPTX:
PSPTX с NTSXPSPTX с PSLDXPSPTX с SPYPSPTX с prwcxPSPTX с vgtPSPTX с VOOPSPTX с pstkx
Часто сравнивают с PAGRX:
PAGRX с VFINXPAGRX с SCHGPAGRX с EKBAXPAGRX с VUGPAGRX с SPYPAGRX с VOOPAGRX с MGK

Сравнение комиссий PSPTX и PAGRX

PSPTX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.

PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
PSPTX
PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund

Доходность на риск

PSPTX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSPTX
Ранг доходности на риск PSPTX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSPTX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSPTX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSPTX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSPTX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSPTX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSPTX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSPTXPAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

1.74

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.10

2.49

-1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.37

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.92

3.21

-2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.33

16.28

-12.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSPTX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSPTX на текущий момент составляет 0.71, что ниже коэффициента Шарпа PAGRX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSPTX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSPTXPAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

1.74

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.72

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.78

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.53

+0.05

Корреляция

Корреляция между PSPTX и PAGRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSPTX и PAGRX

Дивидендная доходность PSPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.21%, что больше доходности PAGRX в 0.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSPTX
PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund		14.21%14.54%10.60%2.60%4.72%32.14%4.56%11.00%11.46%17.93%0.16%5.71%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio		0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%

Просадки

Сравнение просадок PSPTX и PAGRX

Максимальная просадка PSPTX за все время составила -61.82%, что больше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSPTX и PAGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSPTXPAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.82%

-55.87%

-5.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.41%

-13.80%

+0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.53%

-36.52%

+7.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.47%

-38.01%

-1.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.92%

-5.77%

-4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.79%

-10.09%

+3.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

2.73%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности PSPTX и PAGRX

Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) составляет 6.09%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что PSPTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSPTXPAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

6.77%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.84%

13.91%

-3.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.62%

25.69%

-6.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.72%

24.53%

-6.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.89%

24.49%

-5.60%