Сравнение PSPTX с PAGRX
PSPTX (PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund) and PAGRX (Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio) are both Large Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, PSPTX returned 15.61%/yr vs 20.66%/yr for PAGRX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PSPTX charges 0.65%/yr vs 1.21%/yr for PAGRX.
Доходность
Сравнение доходности PSPTX и PAGRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSPTX показывает доходность 10.08%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью 15.32%. За последние 10 лет акции PSPTX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 15.61% против 20.66% соответственно.
PSPTX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.08%
- 6 месяцев
- 6.41%
- 1 год
- 25.15%
- 3 года*
- 22.05%
- 5 лет*
- 12.32%
- 10 лет*
- 15.61%
PAGRX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 8.09%
- С начала года
- 15.32%
- 6 месяцев
- 17.99%
- 1 год
- 42.01%
- 3 года*
- 40.55%
- 5 лет*
- 19.57%
- 10 лет*
- 20.66%
Сравнение доходности по годам PSPTX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSPTX PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund | 10.08% | 16.07% | 25.78% | 26.92% | -22.08% | 27.99% | 18.86% | 36.66% | -5.65% | 23.90% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 15.32% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Correlation
The correlation between PSPTX and PAGRX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2002 г. | 0.88 |
The correlation between PSPTX and PAGRX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSPTX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
PSPTX
PAGRX
Сравнение PSPTX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSPTX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.42 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.01 | 4.63 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.67 | 19.75 | -12.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSPTX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 2.47 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.80 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.85 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.54 | +0.06 |
Просадки
Сравнение просадок PSPTX и PAGRX
Максимальная просадка PSPTX за все время составила -61.82%, что больше максимальной просадки PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSPTX и PAGRX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSPTX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.82% | -55.87% | -5.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.70% | -9.14% | -3.56% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.80% | -26.34% | +6.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.53% | -36.52% | +7.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.47% | -38.01% | -1.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.85% | -0.86% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -10.05% | +3.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.32% | 2.14% | +1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSPTX и PAGRX
Текущая волатильность для PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund (PSPTX) составляет 3.47%, в то время как у Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) волатильность равна 4.75%. Это указывает на то, что PSPTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSPTX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.47% | 4.75% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.69% | 12.95% | -2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.37% | 17.18% | -3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.75% | 24.45% | -6.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.92% | 24.51% | -5.59% |
Сравнение комиссий PSPTX и PAGRX
PSPTX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSPTX и PAGRX
Дивидендная доходность PSPTX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.18%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
PSPTX PIMCO StocksPLUS Absolute Return Fund | 12.18% | 14.54% | 10.60% | 2.60% | 4.72% | 32.14% | 4.56% | 11.00% | 11.46% | 17.93% | 0.16% | 5.71% |
Часто задаваемые вопросы
PSPTX and PAGRX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAGRX has higher volatility (4.75%) compared to PSPTX (3.47%). In terms of maximum drawdown, PSPTX dropped -61.82% vs PAGRX's -55.87%.
PAGRX currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSPTX и PAGRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор