PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSPFX с USERX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSPFX с USERX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSPFX (U.S. Global Investors Global Resources Fund) and USERX (U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund) are both mutual funds - PSPFX is a Energy Equities fund managed by US Global, while USERX is a Precious Metals fund managed by US Global. Over the past 10 years, PSPFX returned 9.71%/yr vs 14.85%/yr for USERX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSPFX charges 1.54%/yr vs 1.52%/yr for USERX.

Доходность

Сравнение доходности PSPFX и USERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSPFX показывает доходность 12.77%, что значительно выше, чем у USERX с доходностью -0.08%. За последние 10 лет акции PSPFX уступали акциям USERX по среднегодовой доходности: 9.71% против 14.85% соответственно.

PSPFX

1 день
-3.53%
1 месяц
0.39%
С начала года
12.77%
6 месяцев
19.61%
1 год
77.56%
3 года*
23.14%
5 лет*
8.87%
10 лет*
9.71%

USERX

1 день
-4.46%
1 месяц
0.31%
С начала года
-0.08%
6 месяцев
8.49%
1 год
67.09%
3 года*
46.12%
5 лет*
17.05%
10 лет*
14.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSPFX и USERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		12.77%80.27%-3.74%-7.67%-12.39%13.97%37.05%7.80%-24.97%19.62%
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund		-0.08%167.44%16.75%1.44%-17.44%-10.80%37.16%51.34%-14.24%13.07%

Correlation

The correlation between PSPFX and USERX is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1984 г.

0.55

Over the past year, PSPFX and USERX have become more correlated (0.80) than their long-term average of 0.55, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors Global Resources Fund

U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund

Часто сравнивают с PSPFX:
PSPFX с GHAAXPSPFX с NEARXPSPFX с CCCNXPSPFX с NMFIXPSPFX с GOAUPSPFX с SPYPSPFX с SPPP
Часто сравнивают с USERX:
USERX с FSAGXUSERX с OPGSXUSERX с SGOLUSERX с PRNEXUSERX с GDXUSERX с FKRCXUSERX с GLD

Доходность на риск

PSPFX vs. USERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSPFX
Ранг доходности на риск PSPFX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSPFX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSPFX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSPFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSPFX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSPFX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
USERX
Ранг доходности на риск USERX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USERX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USERX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USERX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USERX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USERX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSPFX c USERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSPFXUSERXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.87
1.54

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
1.91

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.27

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.34

2.13

+2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.86

5.43

+10.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSPFX vs. USERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSPFX на текущий момент составляет 2.87, что выше коэффициента Шарпа USERX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSPFX и USERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSPFXUSERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.87

1.54

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.52

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

0.44

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.20

0.00

+0.19

Просадки

Сравнение просадок PSPFX и USERX

Максимальная просадка PSPFX за все время составила -79.09%, что меньше максимальной просадки USERX в -97.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSPFX и USERX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSPFXUSERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.09%

-97.74%

+18.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.96%

-32.20%

+14.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.50%

-32.20%

+11.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.15%

-43.45%

+4.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.80%

-43.45%

-13.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.73%

-45.36%

+35.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.50%

-75.02%

+32.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

12.57%

-7.66%

Волатильность

Сравнение волатильности PSPFX и USERX

Текущая волатильность для U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) составляет 8.95%, в то время как у U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что PSPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSPFXUSERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.95%

14.97%

-6.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.05%

36.89%

-13.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.18%

44.39%

-17.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.14%

33.23%

-10.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.85%

33.99%

-12.14%

Сравнение комиссий PSPFX и USERX

PSPFX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии USERX в 1.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSPFX и USERX

Дивидендная доходность PSPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 40.26%, что больше доходности USERX в 5.81%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		40.26%0.83%4.34%0.00%15.68%18.92%5.49%1.90%4.70%3.01%3.33%1.12%
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund		5.81%2.95%1.48%0.00%0.00%2.13%2.68%0.00%1.76%0.00%0.88%0.47%

Часто задаваемые вопросы

PSPFX and USERX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USERX has higher volatility (14.97%) compared to PSPFX (8.95%). In terms of maximum drawdown, PSPFX dropped -79.09% vs USERX's -97.74%.

PSPFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.87 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSPFX и USERX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор