PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSPFX с USERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSPFX с USERX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX).

PSPFX управляется US Global. Фонд был запущен 2 авг. 1983 г.. USERX управляется US Global. Фонд был запущен 30 июн. 1974 г..

Доходность

Сравнение доходности PSPFX и USERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSPFX и USERX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		5.05%80.27%-3.74%-7.67%-12.39%13.97%37.05%7.80%-24.97%19.62%
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund		-3.65%167.44%16.75%1.44%-17.44%-10.80%37.16%51.34%-14.24%13.07%

Доходность по периодам

С начала года, PSPFX показывает доходность 5.05%, что значительно выше, чем у USERX с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции PSPFX уступали акциям USERX по среднегодовой доходности: 9.17% против 17.26% соответственно.

PSPFX

1 день
-1.01%
1 месяц
-13.48%
С начала года
5.05%
6 месяцев
24.43%
1 год
84.82%
3 года*
18.58%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.17%

USERX

1 день
-0.77%
1 месяц
-29.27%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
14.10%
1 год
93.42%
3 года*
41.60%
5 лет*
20.82%
10 лет*
17.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

U.S. Global Investors Global Resources Fund

U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund

Часто сравнивают с PSPFX:
PSPFX с SPYPSPFX с GOAUPSPFX с NMFIXPSPFX с ^GSPCPSPFX с CCCNXPSPFX с SPPPPSPFX с TORIX
Часто сравнивают с USERX:
USERX с FSAGXUSERX с OPGSXUSERX с SGOLUSERX с PRNEXUSERX с GDXUSERX с FKRCXUSERX с GLD

Сравнение комиссий PSPFX и USERX

PSPFX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии USERX в 1.52%.

PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund

Доходность на риск

PSPFX vs. USERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSPFX
Ранг доходности на риск PSPFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSPFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSPFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
USERX
Ранг доходности на риск USERX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USERX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USERX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USERX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USERX: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USERX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSPFX c USERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSPFXUSERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.15

2.19

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.48

2.42

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.36

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.64

2.89

+1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.63

10.76

+7.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSPFX vs. USERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSPFX на текущий момент составляет 3.15, что выше коэффициента Шарпа USERX равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSPFX и USERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSPFXUSERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15

2.19

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.64

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.51

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.00

+0.19

Корреляция

Корреляция между PSPFX и USERX составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSPFX и USERX

Дивидендная доходность PSPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности USERX в 3.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund		0.79%0.83%4.34%0.00%15.68%18.92%5.49%1.90%4.70%3.01%3.33%1.12%
USERX
U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund		3.06%2.95%1.48%0.00%0.00%2.13%2.68%0.00%1.76%0.00%0.88%0.47%

Просадки

Сравнение просадок PSPFX и USERX

Максимальная просадка PSPFX за все время составила -79.09%, что меньше максимальной просадки USERX в -97.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSPFX и USERX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSPFXUSERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.09%

-97.74%

+18.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.96%

-32.20%

+14.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.15%

-43.45%

+4.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.80%

-43.45%

-13.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.91%

-47.32%

+31.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.65%

-75.18%

+32.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

8.66%

-4.19%

Волатильность

Сравнение волатильности PSPFX и USERX

Текущая волатильность для U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) составляет 10.47%, в то время как у U.S. Global Investors Gold & Precious Metals Fund (USERX) волатильность равна 16.05%. Это указывает на то, что PSPFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSPFXUSERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.47%

16.05%

-5.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.43%

37.16%

-13.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.28%

43.96%

-16.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.85%

32.50%

-9.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.64%

33.98%

-12.34%