Сравнение PSPFX с PRNEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX).
PSPFX управляется US Global. Фонд был запущен 2 авг. 1983 г.. PRNEX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 19 янв. 1969 г..
Доходность
Сравнение доходности PSPFX и PRNEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSPFX и PRNEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSPFX U.S. Global Investors Global Resources Fund | 5.05% | 80.27% | -3.74% | -7.67% | -12.39% | 13.97% | 37.05% | 7.80% | -24.97% | 19.62% |
PRNEX T. Rowe Price New Era Fund | 19.15% | 26.94% | 4.41% | 1.02% | 7.14% | 25.35% | -2.63% | 16.91% | -16.23% | 10.57% |
Доходность по периодам
С начала года, PSPFX показывает доходность 5.05%, что значительно ниже, чем у PRNEX с доходностью 19.15%. За последние 10 лет акции PSPFX уступали акциям PRNEX по среднегодовой доходности: 9.17% против 10.12% соответственно.
PSPFX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -13.48%
- С начала года
- 5.05%
- 6 месяцев
- 24.43%
- 1 год
- 84.82%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.17%
PRNEX
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 19.15%
- 6 месяцев
- 31.26%
- 1 год
- 44.27%
- 3 года*
- 17.27%
- 5 лет*
- 14.17%
- 10 лет*
- 10.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSPFX и PRNEX
PSPFX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии PRNEX в 0.56%.
Доходность на риск
PSPFX vs. PRNEX — Ранг доходности на риск
PSPFX
PRNEX
Сравнение PSPFX c PRNEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSPFX | PRNEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.15 | 2.23 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.48 | 2.80 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.45 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.64 | 2.67 | +1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.63 | 12.65 | +5.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSPFX | PRNEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.15 | 2.23 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.76 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.49 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.38 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между PSPFX и PRNEX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSPFX и PRNEX
Дивидендная доходность PSPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности PRNEX в 12.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSPFX U.S. Global Investors Global Resources Fund | 0.79% | 0.83% | 4.34% | 0.00% | 15.68% | 18.92% | 5.49% | 1.90% | 4.70% | 3.01% | 3.33% | 1.12% |
PRNEX T. Rowe Price New Era Fund | 12.94% | 15.41% | 4.81% | 11.46% | 4.47% | 2.07% | 2.54% | 2.18% | 1.69% | 1.89% | 1.28% | 2.68% |
Просадки
Сравнение просадок PSPFX и PRNEX
Максимальная просадка PSPFX за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки PRNEX в -66.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSPFX и PRNEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSPFX | PRNEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.09% | -66.56% | -12.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.96% | -16.24% | -1.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.15% | -21.50% | -17.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.80% | -49.64% | -7.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.91% | -2.25% | -13.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.65% | -16.35% | -26.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.47% | 3.42% | +1.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSPFX и PRNEX
U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) имеет более высокую волатильность в 10.47% по сравнению с T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что PSPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRNEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSPFX | PRNEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.47% | 5.01% | +5.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.43% | 12.38% | +11.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.28% | 20.21% | +7.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.85% | 18.82% | +4.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.64% | 20.69% | +0.95% |