PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSPFX с PRNEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSPFX и PRNEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSPFX и PRNEX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund
5.05%80.27%-3.74%-7.67%-12.39%13.97%37.05%7.80%-24.97%19.62%
PRNEX
T. Rowe Price New Era Fund
19.15%26.94%4.41%1.02%7.14%25.35%-2.63%16.91%-16.23%10.57%

Доходность по периодам

С начала года, PSPFX показывает доходность 5.05%, что значительно ниже, чем у PRNEX с доходностью 19.15%. За последние 10 лет акции PSPFX уступали акциям PRNEX по среднегодовой доходности: 9.17% против 10.12% соответственно.


PSPFX

1 день
-1.01%
1 месяц
-13.48%
С начала года
5.05%
6 месяцев
24.43%
1 год
84.82%
3 года*
18.58%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.17%

PRNEX

1 день
-1.11%
1 месяц
-1.19%
С начала года
19.15%
6 месяцев
31.26%
1 год
44.27%
3 года*
17.27%
5 лет*
14.17%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


U.S. Global Investors Global Resources Fund

T. Rowe Price New Era Fund

Сравнение комиссий PSPFX и PRNEX

PSPFX берет комиссию в 1.54%, что несколько больше комиссии PRNEX в 0.56%.


Доходность на риск

PSPFX vs. PRNEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSPFX
Ранг доходности на риск PSPFX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSPFX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSPFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSPFX: 9898
Ранг коэф-та Мартина

PRNEX
Ранг доходности на риск PRNEX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRNEX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRNEX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRNEX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRNEX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRNEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSPFX c PRNEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) и T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSPFXPRNEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.15

2.23

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.48

2.80

+0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.45

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.64

2.67

+1.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.63

12.65

+5.98

PSPFX vs. PRNEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSPFX на текущий момент составляет 3.15, что выше коэффициента Шарпа PRNEX равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSPFX и PRNEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSPFXPRNEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15

2.23

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.76

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.49

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.38

-0.19

Корреляция

Корреляция между PSPFX и PRNEX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSPFX и PRNEX

Дивидендная доходность PSPFX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности PRNEX в 12.94%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSPFX
U.S. Global Investors Global Resources Fund
0.79%0.83%4.34%0.00%15.68%18.92%5.49%1.90%4.70%3.01%3.33%1.12%
PRNEX
T. Rowe Price New Era Fund
12.94%15.41%4.81%11.46%4.47%2.07%2.54%2.18%1.69%1.89%1.28%2.68%

Просадки

Сравнение просадок PSPFX и PRNEX

Максимальная просадка PSPFX за все время составила -79.09%, что больше максимальной просадки PRNEX в -66.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSPFX и PRNEX.


Загрузка...

Показатели просадок


PSPFXPRNEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.09%

-66.56%

-12.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.96%

-16.24%

-1.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.15%

-21.50%

-17.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.80%

-49.64%

-7.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.91%

-2.25%

-13.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.65%

-16.35%

-26.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.47%

3.42%

+1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности PSPFX и PRNEX

U.S. Global Investors Global Resources Fund (PSPFX) имеет более высокую волатильность в 10.47% по сравнению с T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX) с волатильностью 5.01%. Это указывает на то, что PSPFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRNEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSPFXPRNEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.47%

5.01%

+5.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.43%

12.38%

+11.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.28%

20.21%

+7.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.85%

18.82%

+4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.64%

20.69%

+0.95%