Сравнение PSP с XOVR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR).
PSP и XOVR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Red Rocks Global Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. XOVR - это пассивный фонд от EntrepreneurShares, который отслеживает доходность ER30TR Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSP и XOVR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSP и XOVR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | -15.20% | 6.49% | 17.42% | 37.72% | -37.37% | 27.30% | 12.47% | 35.73% | -15.12% | 0.80% |
XOVR ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF | -15.84% | 11.83% | 33.21% | 51.89% | -41.09% | -7.24% | 50.39% | 31.72% | -5.02% | 1.68% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PSP показывает доходность -15.20%, а XOVR немного ниже – -15.84%.
PSP
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -15.20%
- 6 месяцев
- -15.20%
- 1 год
- -7.05%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- 7.57%
XOVR
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- -15.84%
- 6 месяцев
- -19.44%
- 1 год
- 5.08%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 1.99%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSP и XOVR
PSP берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии XOVR в 0.75%.
Доходность на риск
PSP vs. XOVR — Ранг доходности на риск
PSP
XOVR
Сравнение PSP c XOVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSP | XOVR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | 0.20 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | 0.47 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.06 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 0.26 | -0.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 0.67 | -1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSP | XOVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 0.20 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.08 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.32 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между PSP и XOVR составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSP и XOVR
Дивидендная доходность PSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, тогда как XOVR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | 6.82% | 5.87% | 8.62% | 3.96% | 2.88% | 10.34% | 4.66% | 5.87% | 6.81% | 10.18% | 4.12% | 6.23% |
XOVR ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 57.75% | 6.31% | 0.08% | 3.71% | 0.08% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PSP и XOVR
Максимальная просадка PSP за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки XOVR в -56.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSP и XOVR.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSP | XOVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.40% | -56.28% | -29.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.37% | -24.32% | +1.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.16% | -49.35% | +2.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.34% | -21.93% | +2.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.84% | -18.51% | -12.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.01% | 9.30% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSP и XOVR
Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с ERShares Entrepreneur Private-Public Crossover ETF (XOVR) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что PSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XOVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSP | XOVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 5.80% | +1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.51% | 15.90% | -1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.34% | 24.94% | -0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.55% | 26.37% | -2.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.30% | 27.02% | -4.72% |