PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSP с UFO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PSP и UFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и Procure Space ETF (UFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSP и UFO


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF
-15.20%6.49%17.42%37.72%-37.37%27.30%12.47%16.03%
UFO
Procure Space ETF
19.69%67.36%27.22%-2.34%-25.85%7.17%-2.15%5.34%

Доходность по периодам

С начала года, PSP показывает доходность -15.20%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 19.69%.


PSP

1 день
0.35%
1 месяц
-5.47%
С начала года
-15.20%
6 месяцев
-15.20%
1 год
-7.05%
3 года*
10.89%
5 лет*
0.99%
10 лет*
7.57%

UFO

1 день
3.24%
1 месяц
0.17%
С начала года
19.69%
6 месяцев
28.01%
1 год
113.55%
3 года*
36.32%
5 лет*
11.75%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Global Listed Private Equity ETF

Procure Space ETF

Сравнение комиссий PSP и UFO

PSP берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии UFO в 0.75%.


Доходность на риск

PSP vs. UFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSP
Ранг доходности на риск PSP: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSP: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSP: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSP: 66
Ранг коэф-та Мартина

UFO
Ранг доходности на риск UFO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSP c UFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PSPUFODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.29

3.09

-3.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.25

3.59

-3.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.97

1.44

-0.48

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.28

5.04

-5.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.78

16.53

-17.30

PSP vs. UFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSP на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа UFO равного 3.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSP и UFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PSPUFOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

3.09

-3.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.41

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.36

-0.28

Корреляция

Корреляция между PSP и UFO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSP и UFO

Дивидендная доходность PSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности UFO в 0.36%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF
6.82%5.87%8.62%3.96%2.88%10.34%4.66%5.87%6.81%10.18%4.12%6.23%
UFO
Procure Space ETF
0.36%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSP и UFO

Максимальная просадка PSP за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSP и UFO.


Загрузка...

Показатели просадок


PSPUFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.40%

-50.33%

-35.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.37%

-21.95%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.16%

-50.33%

+3.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.34%

-3.93%

-15.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.84%

-22.29%

-8.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.01%

6.69%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности PSP и UFO

Текущая волатильность для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) составляет 7.08%, в то время как у Procure Space ETF (UFO) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что PSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PSPUFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

13.18%

-6.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.51%

28.74%

-14.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.34%

37.01%

-12.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.55%

28.84%

-5.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.30%

30.21%

-7.91%