Сравнение PSP с PIT
PSP (Invesco Global Listed Private Equity ETF) and PIT (VanEck Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PSP is a Global Equities fund tracking the Red Rocks Global Listed Private Equity Index, while PIT is a Commodities fund actively managed by VanEck. PSP is passively managed, while PIT is actively managed. Over the past 3 years, PSP returned 9.26%/yr vs 18.98%/yr for PIT. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. PSP charges 1.44%/yr vs 0.55%/yr for PIT.
Доходность
Сравнение доходности PSP и PIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSP показывает доходность -16.28%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 25.62%.
PSP
- 1 день
- -2.66%
- 1 месяц
- -7.59%
- С начала года
- -16.28%
- 6 месяцев
- -16.44%
- 1 год
- -10.82%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- -0.69%
- 10 лет*
- 7.81%
PIT
- 1 день
- -1.32%
- 1 месяц
- -11.78%
- С начала года
- 25.62%
- 6 месяцев
- 23.58%
- 1 год
- 39.64%
- 3 года*
- 18.98%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSP и PIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | -16.28% | 6.49% | 17.42% | 37.72% | -1.05% |
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 25.62% | 21.63% | 6.77% | -4.54% | 1.67% |
Correlation
The correlation between PSP and PIT is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г. | 0.08 |
The correlation between PSP and PIT shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSP vs. PIT — Ранг доходности на риск
PSP
PIT
Сравнение PSP c PIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSP | PIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.33 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | 2.62 | -3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 10.88 | -11.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSP и PIT
Максимальная просадка PSP за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки PIT в -15.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSP и PIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSP | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.40% | -15.19% | -70.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.37% | -15.19% | -7.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.94% | -15.19% | -7.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.37% | -15.19% | -5.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.65% | -4.08% | -26.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.42% | 3.66% | +6.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSP и PIT
Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что PSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSP | PIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 4.72% | +2.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.77% | 19.40% | -2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 21.66% | -1.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.88% | 17.50% | +6.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.36% | 17.50% | +4.86% |
Сравнение комиссий PSP и PIT
PSP берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии PIT в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSP и PIT
Дивидендная доходность PSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что меньше доходности PIT в 7.10%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PIT VanEck Commodity Strategy ETF | 7.10% | 8.92% | 3.59% | 6.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | 6.50% | 5.87% | 8.62% | 3.96% | 2.88% | 10.34% | 4.66% | 5.87% | 6.81% | 10.18% | 4.12% | 6.23% |
Часто задаваемые вопросы
PSP and PIT have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSP has higher volatility (7.37%) compared to PIT (4.72%). In terms of maximum drawdown, PSP dropped -85.40% vs PIT's -15.19%.
On 3-year performance, PIT leads with 18.98% vs 9.26% for PSP. On fees, PIT is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PIT has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, PIT has performed better with a 18.98% return vs 9.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PIT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.44% for PSP.
PIT has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 6.50% for PSP.
PSP is categorized as Global Equities, while PIT is Commodities. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 1.44% for PSP and 0.55% for PIT.
PIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSP и PIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор