PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PSP с PIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности PSP и PIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSP показывает доходность -16.28%, что значительно ниже, чем у PIT с доходностью 25.62%.


PSP

1 день
-2.66%
1 месяц
-7.59%
С начала года
-16.28%
6 месяцев
-16.44%
1 год
-10.82%
3 года*
9.26%
5 лет*
-0.69%
10 лет*
7.81%

PIT

1 день
-1.32%
1 месяц
-11.78%
С начала года
25.62%
6 месяцев
23.58%
1 год
39.64%
3 года*
18.98%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSP и PIT


2026 (YTD)2025202420232022
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF
-16.28%6.49%17.42%37.72%-1.05%
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF
25.62%21.63%6.77%-4.54%1.67%

Correlation

The correlation between PSP and PIT is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2022 г.

0.08

The correlation between PSP and PIT shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Invesco Global Listed Private Equity ETF

VanEck Commodity Strategy ETF

Доходность на риск

PSP vs. PIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PSP
Ранг доходности на риск PSP: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSP: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSP: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSP: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSP: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSP: 44
Ранг коэф-та Мартина

PIT
Ранг доходности на риск PIT: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIT: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIT: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIT: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSP c PIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и VanEck Commodity Strategy ETF (PIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


PSPPITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.33

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

2.62

-3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.04

10.88

-11.92

PSP vs. PIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSP на текущий момент составляет -0.54, что ниже коэффициента Шарпа PIT равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSP и PIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSP и PIT

Максимальная просадка PSP за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки PIT в -15.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSP и PIT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


PSPPITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.40%

-15.19%

-70.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.37%

-15.19%

-7.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.94%

-15.19%

-7.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.37%

-15.19%

-5.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.65%

-4.08%

-26.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.42%

3.66%

+6.76%

Волатильность

Сравнение волатильности PSP и PIT

Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с VanEck Commodity Strategy ETF (PIT) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что PSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


PSPPITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.37%

4.72%

+2.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.77%

19.40%

-2.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

21.66%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.88%

17.50%

+6.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

17.50%

+4.86%

Сравнение комиссий PSP и PIT

PSP берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии PIT в 0.55%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PSP и PIT

Дивидендная доходность PSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.50%, что меньше доходности PIT в 7.10%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PIT
VanEck Commodity Strategy ETF
7.10%8.92%3.59%6.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF
6.50%5.87%8.62%3.96%2.88%10.34%4.66%5.87%6.81%10.18%4.12%6.23%

Часто задаваемые вопросы


PSP and PIT have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSP has higher volatility (7.37%) compared to PIT (4.72%). In terms of maximum drawdown, PSP dropped -85.40% vs PIT's -15.19%.

On 3-year performance, PIT leads with 18.98% vs 9.26% for PSP. On fees, PIT is cheaper at 0.55% per year. On volatility, PIT has been the lower-risk option at 4.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PIT has performed better with a 18.98% return vs 9.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PIT is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.44% for PSP.

PIT has the higher dividend yield at 7.10%, compared with 6.50% for PSP.

PSP is categorized as Global Equities, while PIT is Commodities. They also come from different issuers: Invesco and VanEck. Their fees differ too: 1.44% for PSP and 0.55% for PIT.

PIT currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSP и PIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор