PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSP с KNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSP с KNO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PSP (Invesco Global Listed Private Equity ETF) and KNO (AXS Knowledge Leaders ETF) are both Global Equities funds. PSP is passively managed, while KNO is actively managed. Over the past year, PSP returned -4.18% vs 32.48% for KNO. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. PSP charges 1.44%/yr vs 0.84%/yr for KNO.

Доходность

Сравнение доходности PSP и KNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и AXS Knowledge Leaders ETF (KNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSP показывает доходность -3.90%, что значительно ниже, чем у KNO с доходностью 25.64%.

PSP

1 день
-0.36%
1 месяц
8.48%
6 месяцев
0.18%
С начала года
-3.90%
1 год
-4.18%
3 года*
11.67%
5 лет*
0.86%
10 лет*
8.52%
Всё время*
2.76%

KNO

1 день
0.37%
1 месяц
1.71%
6 месяцев
17.68%
С начала года
25.64%
1 год
32.48%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

KNO

AXS Knowledge Leaders ETF
$33.95K$26.25K$36.90K

PSP

Invesco Global Listed Private Equity ETF
$970.86K$1.13M$2.70M

Сравнение доходности по годам PSP и KNO

2026 (YTD)20252024
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		-3.90%6.49%7.33%
KNO
AXS Knowledge Leaders ETF		25.64%19.84%-1.19%

Correlation

The correlation between PSP and KNO is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2024 г.

0.67

The correlation between PSP and KNO has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSP и KNO

Секторы
PSP
KNO

Финансовые услуги

89.5%
1.8%

Промышленность

6.9%
22.9%

Потребительский защитный сектор

2.8%
3.3%

Коммуникационные услуги

1.0%
1.2%

Здравоохранение

0.3%
13.6%

Потребительский циклический сектор

0.3%
5.8%

Сырьевые материалы

0.1%
6.5%

Технологии

0.1%
38.5%

Энергетика

-

4.2%

Недвижимость

-

0.8%

Коммунальные услуги

-

1.5%

Финансовые услуги

PSP
89.5%
KNO
1.8%

Промышленность

PSP
6.9%
KNO
22.9%

Потребительский защитный сектор

PSP
2.8%
KNO
3.3%

Коммуникационные услуги

PSP
1.0%
KNO
1.2%

Здравоохранение

PSP
0.3%
KNO
13.6%

Потребительский циклический сектор

PSP
0.3%
KNO
5.8%

Сырьевые материалы

PSP
0.1%
KNO
6.5%

Технологии

PSP
0.1%
KNO
38.5%

Энергетика

PSP

-

KNO
4.2%

Недвижимость

PSP

-

KNO
0.8%

Коммунальные услуги

PSP

-

KNO
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Global Listed Private Equity ETF

AXS Knowledge Leaders ETF

Часто сравнивают с PSP:
PSP с PEXPSP с SPYPSP с BIZDPSP с VPCPSP с VOOPSP с KCEPSP с HYIN
Часто сравнивают с KNO:
KNO с MQQQKNO с SARKKNO с NVDSKNO с TARKKNO с COPYKNO с AVGVKNO с NXTE

Доходность на риск

PSP vs. KNO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PSP
Ранг доходности на риск PSP: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSP: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSP: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSP: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSP: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSP: 88
Ранг коэф-та Мартина
KNO
Ранг доходности на риск KNO: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNO: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNO: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNO: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNO: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PSP c KNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и AXS Knowledge Leaders ETF (KNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSPKNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.20
1.81

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.14
2.56

-2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.33

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.19

2.80

-2.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.36

10.14

-10.50

PSP vs. KNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSP на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа KNO равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSP и KNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSP и KNO

Максимальная просадка PSP за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки KNO в -15.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSP и KNO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSPKNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.40%

-15.50%

-69.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.27%

-11.67%

-10.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.94%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.16%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.60%

-1.08%

-7.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.56%

-2.99%

-27.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.67%

3.21%

+8.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PSP и KNO

Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) имеет более высокую волатильность в 5.76% по сравнению с AXS Knowledge Leaders ETF (KNO) с волатильностью 5.14%. Это указывает на то, что PSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSPKNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.76%

5.14%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.50%

16.18%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.57%

18.00%

+2.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.96%

17.41%

+6.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.34%

17.41%

+4.93%

Сравнение комиссий PSP и KNO

PSP берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии KNO в 0.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSP и KNO

Дивидендная доходность PSP за последние двенадцать месяцев составляет около 5.67%, что больше доходности KNO в 0.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
KNO
AXS Knowledge Leaders ETF		0.86%1.08%3.13%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PSP
Invesco Global Listed Private Equity ETF		5.67%5.87%8.62%3.96%2.88%10.34%4.66%5.87%6.81%10.18%4.12%6.23%

Часто задаваемые вопросы

PSP and KNO have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSP has higher volatility (5.76%) compared to KNO (5.14%). In terms of maximum drawdown, PSP dropped -85.40% vs KNO's -15.50%.

On 1-year performance, KNO leads with 32.48% vs -4.18% for PSP. On fees, KNO is cheaper at 0.84% per year. On volatility, KNO has been the lower-risk option at 5.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KNO has performed better with a 32.48% return vs -4.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

KNO is cheaper with a 0.84% expense ratio, compared with 1.44% for PSP.

PSP has the higher dividend yield at 5.67%, compared with 0.86% for KNO.

They also come from different issuers: Invesco and AXS. Their fees differ too: 1.44% for PSP and 0.84% for KNO.

KNO currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs -0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSP и KNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор