Сравнение PSP с COPY
PSP (Invesco Global Listed Private Equity ETF) and COPY (Tweedy, Browne Insider + Value ETF) are both Global Equities funds. PSP is passively managed, while COPY is actively managed. Over the past year, PSP returned -12.84% vs 30.93% for COPY. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSP charges 1.44%/yr vs 0.80%/yr for COPY.
Доходность
Сравнение доходности PSP и COPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSP показывает доходность -10.49%, что значительно ниже, чем у COPY с доходностью 18.84%.
PSP
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 0.45%
- 6 месяцев
- -14.19%
- С начала года
- -10.49%
- 1 год
- -12.84%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 0.68%
- 10 лет*
- 8.08%
COPY
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- 2.00%
- 6 месяцев
- 13.89%
- С начала года
- 18.84%
- 1 год
- 30.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PSP и COPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | -10.49% | 6.49% | -1.27% |
COPY Tweedy, Browne Insider + Value ETF | 18.84% | 29.52% | 0.05% |
Correlation
The correlation between PSP and COPY is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2024 г. | 0.71 |
The correlation between PSP and COPY has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.71 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSP vs. COPY — Ранг доходности на риск
PSP
COPY
Сравнение PSP c COPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и Tweedy, Browne Insider + Value ETF (COPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PSP | COPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.42 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 3.43 | -4.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 13.14 | -14.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PSP и COPY
Максимальная просадка PSP за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки COPY в -14.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSP и COPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSP | COPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.40% | -14.05% | -71.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.37% | -9.07% | -13.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.94% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.16% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.86% | 0.00% | -14.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.61% | -1.52% | -29.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.35% | 2.36% | +8.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSP и COPY
Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Tweedy, Browne Insider + Value ETF (COPY) с волатильностью 2.50%. Это указывает на то, что PSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSP | COPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 2.50% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.06% | 10.24% | +6.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.26% | 13.12% | +7.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.92% | 16.98% | +6.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.28% | 16.98% | +5.30% |
Сравнение комиссий PSP и COPY
PSP берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии COPY в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSP и COPY
Дивидендная доходность PSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.08%, что больше доходности COPY в 0.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COPY Tweedy, Browne Insider + Value ETF | 0.80% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | 6.08% | 5.87% | 8.62% | 3.96% | 2.88% | 10.34% | 4.66% | 5.87% | 6.81% | 10.18% | 4.12% | 6.23% |
Часто задаваемые вопросы
PSP and COPY have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSP has higher volatility (5.69%) compared to COPY (2.50%). In terms of maximum drawdown, PSP dropped -85.40% vs COPY's -14.05%.
On 1-year performance, COPY leads with 30.93% vs -12.84% for PSP. On fees, COPY is cheaper at 0.80% per year. On volatility, COPY has been the lower-risk option at 2.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, COPY has performed better with a 30.93% return vs -12.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COPY is cheaper with a 0.80% expense ratio, compared with 1.44% for PSP.
PSP has the higher dividend yield at 6.08%, compared with 0.80% for COPY.
They also come from different issuers: Invesco and Tweedy, Browne. Their fees differ too: 1.44% for PSP and 0.80% for COPY.
COPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSP и COPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор