Сравнение PSP с ACWI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI).
PSP и ACWI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Red Rocks Global Listed Private Equity Index. Фонд был запущен 24 окт. 2006 г.. ACWI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 26 мар. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PSP и ACWI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSP и ACWI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | -15.20% | 6.49% | 17.42% | 37.72% | -37.37% | 27.30% | 12.47% | 35.73% | -15.12% | 24.13% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | -1.29% | 22.41% | 17.45% | 22.27% | -18.39% | 18.66% | 16.34% | 26.59% | -9.19% | 24.33% |
Доходность по периодам
С начала года, PSP показывает доходность -15.20%, что значительно ниже, чем у ACWI с доходностью -1.29%. За последние 10 лет акции PSP уступали акциям ACWI по среднегодовой доходности: 7.57% против 11.68% соответственно.
PSP
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -15.20%
- 6 месяцев
- -15.20%
- 1 год
- -7.05%
- 3 года*
- 10.89%
- 5 лет*
- 0.99%
- 10 лет*
- 7.57%
ACWI
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -1.29%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 21.56%
- 3 года*
- 17.35%
- 5 лет*
- 9.60%
- 10 лет*
- 11.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSP и ACWI
PSP берет комиссию в 1.44%, что несколько больше комиссии ACWI в 0.32%.
Доходность на риск
PSP vs. ACWI — Ранг доходности на риск
PSP
ACWI
Сравнение PSP c ACWI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) и iShares MSCI ACWI ETF (ACWI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSP | ACWI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | 1.24 | -1.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.25 | 1.82 | -2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.27 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 1.87 | -2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 8.55 | -9.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSP | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.29 | 1.24 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.60 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.69 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.39 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между PSP и ACWI составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSP и ACWI
Дивидендная доходность PSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.82%, что больше доходности ACWI в 1.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSP Invesco Global Listed Private Equity ETF | 6.82% | 5.87% | 8.62% | 3.96% | 2.88% | 10.34% | 4.66% | 5.87% | 6.81% | 10.18% | 4.12% | 6.23% |
ACWI iShares MSCI ACWI ETF | 1.57% | 1.55% | 1.70% | 1.88% | 1.79% | 1.71% | 1.43% | 2.33% | 2.18% | 1.94% | 2.19% | 2.56% |
Просадки
Сравнение просадок PSP и ACWI
Максимальная просадка PSP за все время составила -85.40%, что больше максимальной просадки ACWI в -56.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSP и ACWI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSP | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -85.40% | -56.00% | -29.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.37% | -11.76% | -10.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.16% | -26.42% | -20.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.16% | -33.53% | -13.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.34% | -6.04% | -13.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.84% | -8.68% | -22.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.01% | 2.57% | +5.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSP и ACWI
Invesco Global Listed Private Equity ETF (PSP) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с iShares MSCI ACWI ETF (ACWI) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что PSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ACWI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSP | ACWI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 6.23% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.51% | 10.08% | +4.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.34% | 17.50% | +6.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.55% | 15.96% | +7.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.30% | 17.08% | +5.22% |