Сравнение PSOPX с VRTVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX).
PSOPX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 27 янв. 1995 г.. VRTVX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PSOPX и VRTVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSOPX и VRTVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSOPX JPMorgan Small Cap Value Fund | 3.86% | 12.32% | 15.20% | 13.08% | -13.37% | 32.44% | 6.14% | 19.14% | -13.97% | 3.17% |
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 4.95% | 12.21% | 8.07% | 14.71% | -14.52% | 28.06% | 4.81% | 22.40% | -12.83% | 7.91% |
Доходность по периодам
С начала года, PSOPX показывает доходность 3.86%, что значительно ниже, чем у VRTVX с доходностью 4.95%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PSOPX имеют среднегодовую доходность 9.45%, а акции VRTVX немного впереди с 9.58%.
PSOPX
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 8.67%
- 1 год
- 25.47%
- 3 года*
- 15.26%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- 9.45%
VRTVX
- 1 день
- 2.63%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- 4.95%
- 6 месяцев
- 7.82%
- 1 год
- 28.09%
- 3 года*
- 13.67%
- 5 лет*
- 5.40%
- 10 лет*
- 9.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSOPX и VRTVX
PSOPX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии VRTVX в 0.08%.
Доходность на риск
PSOPX vs. VRTVX — Ранг доходности на риск
PSOPX
VRTVX
Сравнение PSOPX c VRTVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSOPX | VRTVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.19 | 1.28 | -0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 1.86 | -0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.25 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 2.01 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.17 | 8.00 | -0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSOPX | VRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | 1.28 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.25 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.41 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.44 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между PSOPX и VRTVX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSOPX и VRTVX
Дивидендная доходность PSOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%, что больше доходности VRTVX в 1.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSOPX JPMorgan Small Cap Value Fund | 8.93% | 9.31% | 12.79% | 1.59% | 9.50% | 16.48% | 0.74% | 6.38% | 16.22% | 6.38% | 0.73% | 5.58% |
VRTVX Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares | 1.79% | 1.49% | 1.84% | 2.08% | 2.15% | 1.56% | 1.54% | 1.87% | 2.17% | 1.74% | 1.52% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок PSOPX и VRTVX
Максимальная просадка PSOPX за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки VRTVX в -45.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSOPX и VRTVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSOPX | VRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.75% | -45.98% | -14.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.00% | -13.82% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.08% | -26.85% | +2.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.52% | -45.98% | -0.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.59% | -5.37% | -1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -7.85% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.59% | 3.48% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSOPX и VRTVX
JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Vanguard Russell 2000 Value Index Fund Institutional Shares (VRTVX) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что PSOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRTVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSOPX | VRTVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.74% | 6.36% | +0.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.16% | 13.12% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.96% | 22.05% | -0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.53% | 21.79% | -0.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.54% | 23.70% | -0.16% |