PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSOPX с PVCMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSOPX с PVCMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX).

PSOPX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 27 янв. 1995 г.. PVCMX управляется Palm Valley. Фонд был запущен 30 апр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности PSOPX и PVCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSOPX и PVCMX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PSOPX
JPMorgan Small Cap Value Fund		3.86%12.32%15.20%13.08%-13.37%32.44%6.14%9.38%
PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class		0.74%4.45%4.24%9.47%3.17%3.72%19.13%1.22%

Доходность по периодам

С начала года, PSOPX показывает доходность 3.86%, что значительно выше, чем у PVCMX с доходностью 0.74%.

PSOPX

1 день
2.77%
1 месяц
-5.54%
С начала года
3.86%
6 месяцев
8.67%
1 год
25.47%
3 года*
15.26%
5 лет*
7.04%
10 лет*
9.45%

PVCMX

1 день
0.16%
1 месяц
-0.73%
С начала года
0.74%
6 месяцев
1.40%
1 год
4.54%
3 года*
5.24%
5 лет*
4.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Small Cap Value Fund

Palm Valley Capital Fund Investor Class

Часто сравнивают с PSOPX:
PSOPX с SWPPXPSOPX с IS3Q.DEPSOPX с CALFPSOPX с VTIPSOPX с VONGPSOPX с VSIAXPSOPX с VWCE.DE
Часто сравнивают с PVCMX:
PVCMX с ^GSPCPVCMX с CUSIXPVCMX с ARSMXPVCMX с AXVIXPVCMX с CSMIXPVCMX с SSCVXPVCMX с AVALX

Сравнение комиссий PSOPX и PVCMX

PSOPX берет комиссию в 0.94%, что меньше комиссии PVCMX в 1.30%.

PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class
PSOPX
JPMorgan Small Cap Value Fund

Доходность на риск

PSOPX vs. PVCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSOPX
Ранг доходности на риск PSOPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSOPX: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSOPX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSOPX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSOPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSOPX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
PVCMX
Ранг доходности на риск PVCMX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PVCMX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PVCMX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PVCMX: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PVCMX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PVCMX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSOPX c PVCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSOPXPVCMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

0.98

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.73

1.53

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.84

1.61

+0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.17

4.42

+2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSOPX vs. PVCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSOPX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PVCMX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSOPX и PVCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSOPXPVCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

0.98

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.84

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.05

-0.61

Корреляция

Корреляция между PSOPX и PVCMX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSOPX и PVCMX

Дивидендная доходность PSOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.93%, что больше доходности PVCMX в 4.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSOPX
JPMorgan Small Cap Value Fund		8.93%9.31%12.79%1.59%9.50%16.48%0.74%6.38%16.22%6.38%0.73%5.58%
PVCMX
Palm Valley Capital Fund Investor Class		4.76%4.80%6.95%4.84%2.30%1.98%2.70%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSOPX и PVCMX

Максимальная просадка PSOPX за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки PVCMX в -7.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSOPX и PVCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

PSOPXPVCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.75%

-7.44%

-53.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.00%

-2.81%

-11.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.08%

-7.44%

-16.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.59%

-1.69%

-4.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.32%

-1.29%

-9.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.59%

1.03%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PSOPX и PVCMX

JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) имеет более высокую волатильность в 6.74% по сравнению с Palm Valley Capital Fund Investor Class (PVCMX) с волатильностью 0.97%. Это указывает на то, что PSOPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PVCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSOPXPVCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.74%

0.97%

+5.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.16%

2.94%

+10.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.96%

4.75%

+17.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.53%

5.20%

+16.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.54%

6.37%

+17.17%