Сравнение PSOPX с PRVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX).
PSOPX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 27 янв. 1995 г.. PRVIX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность Russell 2000 Value Index. Фонд был запущен 28 авг. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PSOPX и PRVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSOPX и PRVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSOPX JPMorgan Small Cap Value Fund | 1.06% | 12.32% | 15.20% | 13.08% | -13.37% | 32.44% | 6.14% | 19.14% | -13.97% | 3.17% |
PRVIX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I | 1.00% | 21.38% | 10.96% | 12.46% | -18.42% | 25.60% | 12.58% | 25.95% | -11.49% | 12.86% |
Доходность по периодам
С начала года, PSOPX показывает доходность 1.06%, что значительно выше, чем у PRVIX с доходностью 1.00%. За последние 10 лет акции PSOPX уступали акциям PRVIX по среднегодовой доходности: 9.16% против 10.74% соответственно.
PSOPX
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -7.58%
- С начала года
- 1.06%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 22.53%
- 3 года*
- 14.21%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- 9.16%
PRVIX
- 1 день
- -0.92%
- 1 месяц
- -6.73%
- С начала года
- 1.00%
- 6 месяцев
- 15.65%
- 1 год
- 29.88%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- 6.86%
- 10 лет*
- 10.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSOPX и PRVIX
PSOPX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии PRVIX в 0.66%.
Доходность на риск
PSOPX vs. PRVIX — Ранг доходности на риск
PSOPX
PRVIX
Сравнение PSOPX c PRVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSOPX | PRVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.30 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 2.08 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.28 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.93 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.60 | 8.07 | -2.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSOPX | PRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.30 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.34 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.51 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.50 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между PSOPX и PRVIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSOPX и PRVIX
Дивидендная доходность PSOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.18%, что меньше доходности PRVIX в 22.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSOPX JPMorgan Small Cap Value Fund | 9.18% | 9.31% | 12.79% | 1.59% | 9.50% | 16.48% | 0.74% | 6.38% | 16.22% | 6.38% | 0.73% | 5.58% |
PRVIX T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I | 22.88% | 23.11% | 9.96% | 3.40% | 5.54% | 7.15% | 2.12% | 4.72% | 9.61% | 3.79% | 3.88% | 22.61% |
Просадки
Сравнение просадок PSOPX и PRVIX
Максимальная просадка PSOPX за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки PRVIX в -40.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSOPX и PRVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSOPX | PRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.75% | -40.95% | -19.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.00% | -14.06% | +0.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.08% | -28.00% | +3.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.52% | -40.95% | -5.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.11% | -8.14% | -0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -8.44% | -1.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 3.65% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSOPX и PRVIX
JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и T. Rowe Price Small-Cap Value Fund Class I (PRVIX) имеют волатильность 6.04% и 6.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSOPX | PRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 6.11% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.89% | 15.98% | -3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.84% | 23.85% | -2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.49% | 20.43% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.52% | 21.29% | +2.23% |