Сравнение PSOPX с JLGMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX).
PSOPX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 27 янв. 1995 г.. JLGMX - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PSOPX и JLGMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PSOPX и JLGMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSOPX JPMorgan Small Cap Value Fund | 4.67% | 12.32% | 15.20% | 13.08% | -13.37% | 32.44% | 6.14% | 19.14% | -13.97% | 3.17% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | -7.59% | 14.38% | 35.40% | 34.95% | -25.20% | 18.48% | 56.39% | 39.47% | 0.74% | 38.41% |
Доходность по периодам
С начала года, PSOPX показывает доходность 4.67%, что значительно выше, чем у JLGMX с доходностью -7.59%. За последние 10 лет акции PSOPX уступали акциям JLGMX по среднегодовой доходности: 9.54% против 18.35% соответственно.
PSOPX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- 4.67%
- 6 месяцев
- 9.26%
- 1 год
- 24.79%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 7.21%
- 10 лет*
- 9.54%
JLGMX
- 1 день
- 0.97%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- -7.59%
- 6 месяцев
- -9.68%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 20.94%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 18.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PSOPX и JLGMX
PSOPX берет комиссию в 0.94%, что несколько больше комиссии JLGMX в 0.44%.
Доходность на риск
PSOPX vs. JLGMX — Ранг доходности на риск
PSOPX
JLGMX
Сравнение PSOPX c JLGMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSOPX | JLGMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 0.65 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 1.07 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.15 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 0.87 | +1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | 2.61 | +4.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSOPX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.65 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.54 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 | 0.85 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.80 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между PSOPX и JLGMX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSOPX и JLGMX
Дивидендная доходность PSOPX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.86%, что меньше доходности JLGMX в 11.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSOPX JPMorgan Small Cap Value Fund | 8.86% | 9.31% | 12.79% | 1.59% | 9.50% | 16.48% | 0.74% | 6.38% | 16.22% | 6.38% | 0.73% | 5.58% |
JLGMX JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 | 11.95% | 11.04% | 2.12% | 0.31% | 3.49% | 14.25% | 5.14% | 12.65% | 15.59% | 14.44% | 9.71% | 4.43% |
Просадки
Сравнение просадок PSOPX и JLGMX
Максимальная просадка PSOPX за все время составила -60.75%, что больше максимальной просадки JLGMX в -31.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSOPX и JLGMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PSOPX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.75% | -31.82% | -28.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.46% | -16.73% | +7.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.08% | -31.13% | +7.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.52% | -31.82% | -14.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.86% | -13.00% | +7.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.32% | -5.83% | -4.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 5.57% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSOPX и JLGMX
JPMorgan Small Cap Value Fund (PSOPX) и JPMorgan Large Cap Growth Fund Class R6 (JLGMX) имеют волатильность 6.63% и 6.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PSOPX | JLGMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.63% | 6.50% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.18% | 12.58% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.97% | 21.16% | +0.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.52% | 20.25% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.53% | 21.54% | +1.99% |