PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSNY с RL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PSNY с RL

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PSNY (Polestar Automotive Holding UK PLC Class A ADS) and RL (Ralph Lauren Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — PSNY in Auto Manufacturers, RL in Apparel Manufacturing. Over the past 3 years, PSNY returned -42.46%/yr vs 53.70%/yr for RL. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PSNY и RL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polestar Automotive Holding UK PLC Class A ADS (PSNY) и Ralph Lauren Corporation (RL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSNY показывает доходность -5.62%, что значительно ниже, чем у RL с доходностью 16.30%.

PSNY

1 день
0.60%
1 месяц
-9.35%
С начала года
-5.62%
6 месяцев
17.40%
1 год
-39.16%
3 года*
-42.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

RL

1 день
-1.00%
1 месяц
7.42%
С начала года
16.30%
6 месяцев
14.04%
1 год
50.95%
3 года*
53.70%
5 лет*
30.14%
10 лет*
19.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSNY и RL

2026 (YTD)2025202420232022
PSNY
Polestar Automotive Holding UK PLC Class A ADS		-5.62%-32.16%-53.54%-57.44%-59.09%
RL
Ralph Lauren Corporation		16.30%55.03%62.85%39.82%15.98%

Correlation

The correlation between PSNY and RL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2022 г.

0.23

The correlation between PSNY and RL shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

PSNY:

-$32.22

RL:

$15.08

Коэффициент P/S

PSNY:

0.56

RL:

3.15

Общая выручка (12 мес.)

PSNY:

$2.55B

RL:

$8.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

PSNY:

-$828.47M

RL:

$5.67B

EBITDA (12 мес.)

PSNY:

-$417.20M

RL:

$1.18B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polestar Automotive Holding UK PLC Class A ADS

Ralph Lauren Corporation

Часто сравнивают с PSNY:
PSNY с LCIDPSNY с RIVNPSNY с BRK-BPSNY с VOOPSNY с VUAA.DEPSNY с TSLA
Часто сравнивают с RL:
RL с RJFRL с SPYRL с TMHCRL с COSTRL с VOORL с QCLNRL с WSM

Доходность на риск

PSNY vs. RL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSNY
Ранг доходности на риск PSNY: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSNY: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSNY: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSNY: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSNY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSNY: 2626
Ранг коэф-та Мартина
RL
Ранг доходности на риск RL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSNY c RL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polestar Automotive Holding UK PLC Class A ADS (PSNY) и Ralph Lauren Corporation (RL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSNYRLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.43
1.49

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.12
2.24

-2.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.26

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.55

2.90

-3.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.86

9.29

-10.14

PSNY vs. RL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSNY на текущий момент составляет -0.43, что ниже коэффициента Шарпа RL равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSNY и RL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSNY и RL

Максимальная просадка PSNY за все время составила -96.92%, что больше максимальной просадки RL в -68.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSNY и RL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSNYRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.92%

-68.62%

-28.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.78%

-17.67%

-53.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-91.66%

-36.18%

-55.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-94.83%

-1.00%

-93.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.88%

-24.08%

-56.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

45.72%

5.50%

+40.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PSNY и RL

Polestar Automotive Holding UK PLC Class A ADS (PSNY) имеет более высокую волатильность в 23.02% по сравнению с Ralph Lauren Corporation (RL) с волатильностью 10.02%. Это указывает на то, что PSNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSNYRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.02%

10.02%

+13.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

66.33%

27.43%

+38.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.39%

34.32%

+58.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

84.53%

37.08%

+47.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

84.53%

38.65%

+45.88%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSNY и RL

PSNY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSNY
Polestar Automotive Holding UK PLC Class A ADS		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RL
Ralph Lauren Corporation		0.89%1.01%1.40%2.08%2.78%1.74%0.66%2.29%2.30%1.93%2.21%1.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSNY и RL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Polestar Automotive Holding UK PLC Class A ADS и Ralph Lauren Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
711.30M
1.98B
(PSNY) Общая выручка
(RL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PSNY and RL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSNY has higher volatility (23.02%) compared to RL (10.02%). In terms of maximum drawdown, PSNY dropped -96.92% vs RL's -68.62%.

RL currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSNY и RL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор