PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSNY с RL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PSNY с RL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSNY (Polestar Automotive Holding UK PLC Class A ADS) and RL (Ralph Lauren Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — PSNY in Auto Manufacturers, RL in Apparel Manufacturing. Over the past 3 years, PSNY returned -41.61%/yr vs 50.45%/yr for RL. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PSNY и RL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polestar Automotive Holding UK PLC Class A ADS (PSNY) и Ralph Lauren Corporation (RL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSNY показывает доходность -9.17%, что значительно ниже, чем у RL с доходностью 3.99%.

PSNY

1 день
2.86%
1 месяц
1.78%
С начала года
-9.17%
6 месяцев
2.26%
1 год
-37.18%
3 года*
-41.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

RL

1 день
2.03%
1 месяц
1.86%
С начала года
3.99%
6 месяцев
3.27%
1 год
33.52%
3 года*
50.45%
5 лет*
27.50%
10 лет*
16.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSNY и RL

2026 (YTD)2025202420232022
PSNY
Polestar Automotive Holding UK PLC Class A ADS		-9.17%-32.16%-53.54%-57.44%-59.15%
RL
Ralph Lauren Corporation		3.99%55.03%62.85%39.82%12.34%

Correlation

The correlation between PSNY and RL is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2022 г.

0.23

Over the past year, the correlation between PSNY and RL has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.23, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

EPS

PSNY:

-$32.22

RL:

$15.08

Коэффициент P/S

PSNY:

0.54

RL:

2.82

Общая выручка (12 мес.)

PSNY:

$2.55B

RL:

$8.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

PSNY:

-$828.47M

RL:

$5.67B

EBITDA (12 мес.)

PSNY:

-$417.20M

RL:

$1.18B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polestar Automotive Holding UK PLC Class A ADS

Ralph Lauren Corporation

Часто сравнивают с PSNY:
PSNY с LCIDPSNY с BRK-BPSNY с RIVNPSNY с VOOPSNY с VUAA.DEPSNY с TSLA
Часто сравнивают с RL:
RL с RJFRL с SPYRL с TMHCRL с VOORL с COSTRL с QCLNRL с WSM

Доходность на риск

PSNY vs. RL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSNY
Ранг доходности на риск PSNY: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSNY: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSNY: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSNY: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSNY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSNY: 2525
Ранг коэф-та Мартина
RL
Ранг доходности на риск RL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RL: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RL: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSNY c RL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polestar Automotive Holding UK PLC Class A ADS (PSNY) и Ralph Lauren Corporation (RL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSNYRLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
1.00

-1.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.07
1.65

-1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.19

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.53

1.91

-2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.84

6.10

-6.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSNY vs. RL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSNY на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа RL равного 1.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSNY и RL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSNYRLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

1.00

-1.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.63

0.25

-0.88

Просадки

Сравнение просадок PSNY и RL

Максимальная просадка PSNY за все время составила -96.92%, что больше максимальной просадки RL в -68.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSNY и RL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSNYRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.92%

-68.62%

-28.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.78%

-17.67%

-53.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-91.66%

-36.18%

-55.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.02%

-5.85%

-89.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-80.78%

-24.13%

-56.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.21%

5.54%

+38.67%

Волатильность

Сравнение волатильности PSNY и RL

Polestar Automotive Holding UK PLC Class A ADS (PSNY) имеет более высокую волатильность в 24.42% по сравнению с Ralph Lauren Corporation (RL) с волатильностью 16.63%. Это указывает на то, что PSNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSNYRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.42%

16.63%

+7.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

76.94%

26.60%

+50.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.06%

33.73%

+58.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

84.93%

36.97%

+47.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

84.93%

38.67%

+46.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSNY и RL

PSNY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSNY
Polestar Automotive Holding UK PLC Class A ADS		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RL
Ralph Lauren Corporation		1.00%1.01%1.40%2.08%2.78%1.74%0.66%2.29%2.30%1.93%2.21%1.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSNY и RL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Polestar Automotive Holding UK PLC Class A ADS и Ralph Lauren Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
711.30M
1.98B
(PSNY) Общая выручка
(RL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PSNY and RL have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSNY has higher volatility (24.42%) compared to RL (16.63%). In terms of maximum drawdown, PSNY dropped -96.92% vs RL's -68.62%.

RL currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSNY и RL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор