PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PSNY с RL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение PSNY с RL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PSNY (Polestar Automotive Holding UK PLC Class A ADS) and RL (Ralph Lauren Corporation) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — PSNY in Auto Manufacturers, RL in Apparel Manufacturing. Over the past 3 years, PSNY returned -52.23%/yr vs 47.75%/yr for RL. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PSNY и RL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Polestar Automotive Holding UK PLC Class A ADS (PSNY) и Ralph Lauren Corporation (RL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSNY показывает доходность -29.15%, что значительно ниже, чем у RL с доходностью 10.33%.

PSNY

1 день
0.66%
1 месяц
-25.97%
6 месяцев
-32.26%
С начала года
-29.15%
1 год
-54.12%
3 года*
-52.23%
5 лет*
—
10 лет*
—

RL

1 день
3.75%
1 месяц
-4.35%
6 месяцев
5.68%
С начала года
10.33%
1 год
37.80%
3 года*
47.75%
5 лет*
31.61%
10 лет*
16.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSNY и RL

2026 (YTD)2025202420232022
PSNY
Polestar Automotive Holding UK PLC Class A ADS		-29.15%-32.16%-53.54%-57.44%-59.09%
RL
Ralph Lauren Corporation		10.33%55.03%62.85%39.82%15.98%

Correlation

The correlation between PSNY and RL is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2022 г.

0.23

The correlation between PSNY and RL shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

PSNY:

$1.07B

RL:

$23.67B

Общая выручка (12 мес.)

PSNY:

$2.55B

RL:

$8.11B

Валовая прибыль (12 мес.)

PSNY:

-$828.47M

RL:

$5.67B

EBITDA (12 мес.)

PSNY:

-$417.20M

RL:

$1.18B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Polestar Automotive Holding UK PLC Class A ADS

Ralph Lauren Corporation

Часто сравнивают с PSNY:
PSNY с LCIDPSNY с RIVNPSNY с BRK-BPSNY с VOOPSNY с VUAA.DEPSNY с TSLA
Часто сравнивают с RL:
RL с RJFRL с SPYRL с TMHCRL с COSTRL с VOORL с QCLNRL с WSM

Доходность на риск

PSNY vs. RL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSNY
Ранг доходности на риск PSNY: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSNY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSNY: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSNY: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSNY: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSNY: 1818
Ранг коэф-та Мартина
RL
Ранг доходности на риск RL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RL: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RL: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RL: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RL: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSNY c RL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Polestar Automotive Holding UK PLC Class A ADS (PSNY) и Ralph Lauren Corporation (RL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PSNYRLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
1.08

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.52
1.73

-2.24

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.20

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.77

2.15

-2.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

6.66

-7.80

PSNY vs. RL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSNY на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа RL равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSNY и RL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PSNY и RL

Максимальная просадка PSNY за все время составила -96.92%, что больше максимальной просадки RL в -68.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSNY и RL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSNYRLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.92%

-68.62%

-28.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-70.78%

-17.67%

-53.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-91.46%

-36.18%

-55.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-55.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.12%

-6.08%

-90.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-81.10%

-24.05%

-57.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

47.69%

5.69%

+42.00%

Волатильность

Сравнение волатильности PSNY и RL

Polestar Automotive Holding UK PLC Class A ADS (PSNY) имеет более высокую волатильность в 23.80% по сравнению с Ralph Lauren Corporation (RL) с волатильностью 9.84%. Это указывает на то, что PSNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSNYRLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.80%

9.84%

+13.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.65%

28.53%

+37.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

94.29%

35.23%

+59.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

84.68%

37.19%

+47.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

84.68%

38.70%

+45.98%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSNY и RL

PSNY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PSNY
Polestar Automotive Holding UK PLC Class A ADS		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RL
Ralph Lauren Corporation		0.96%1.01%1.40%2.08%2.78%1.74%0.66%2.29%2.30%1.93%2.21%1.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей PSNY и RL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Polestar Automotive Holding UK PLC Class A ADS и Ralph Lauren Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
711.30M
1.98B
(PSNY) Общая выручка
(RL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

PSNY and RL have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PSNY has higher volatility (23.80%) compared to RL (9.84%). In terms of maximum drawdown, PSNY dropped -96.92% vs RL's -68.62%.

RL currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSNY и RL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор