Сравнение PSN с SKYW
PSN (Parsons Corporation) and SKYW (SkyWest, Inc.) are both stocks. Both are in the Industrials sector — PSN in Specialty Industrial Machinery, SKYW in Airlines. Over the past 5 years, PSN returned 7.62%/yr vs 11.40%/yr for SKYW. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PSN и SKYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PSN показывает доходность -4.98%, что значительно выше, чем у SKYW с доходностью -16.80%.
PSN
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 19.40%
- С начала года
- -4.98%
- 6 месяцев
- -11.90%
- 1 год
- -14.98%
- 3 года*
- 8.17%
- 5 лет*
- 7.62%
- 10 лет*
- —
SKYW
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -5.31%
- С начала года
- -16.80%
- 6 месяцев
- -19.19%
- 1 год
- -19.09%
- 3 года*
- 34.98%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам PSN и SKYW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSN Parsons Corporation | -4.98% | -33.01% | 47.11% | 35.59% | 37.44% | -7.58% | -11.80% | 37.28% |
SKYW SkyWest, Inc. | -16.80% | 0.28% | 91.82% | 216.17% | -57.99% | -2.51% | -37.31% | 8.76% |
Correlation
The correlation between PSN and SKYW is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2019 г. | 0.35 |
Фундаментальные показатели
PSN:
$2.78
SKYW:
$10.42
PSN:
21.09
SKYW:
8.02
PSN:
0.52
SKYW:
0.04
PSN:
0.76
SKYW:
0.84
PSN:
$6.30B
SKYW:
$4.12B
PSN:
$1.08B
SKYW:
$1.73B
PSN:
$507.45M
SKYW:
$970.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PSN vs. SKYW — Ранг доходности на риск
PSN
SKYW
Сравнение PSN c SKYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parsons Corporation (PSN) и SkyWest, Inc. (SKYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PSN | SKYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.93 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | -0.52 | +0.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.58 | -0.98 | +0.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PSN | SKYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | -0.53 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.26 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.24 | +0.04 |
Просадки
Сравнение просадок PSN и SKYW
Максимальная просадка PSN за все время составила -56.99%, что меньше максимальной просадки SKYW в -81.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSN и SKYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PSN | SKYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.99% | -81.77% | +24.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.41% | -36.63% | -8.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.99% | -36.63% | -20.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -56.99% | -71.50% | +14.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -81.77% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.18% | -32.47% | -15.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.65% | -35.43% | +18.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.82% | 19.52% | +4.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PSN и SKYW
Parsons Corporation (PSN) имеет более высокую волатильность в 13.53% по сравнению с SkyWest, Inc. (SKYW) с волатильностью 10.85%. Это указывает на то, что PSN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SKYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PSN | SKYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.53% | 10.85% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.45% | 26.99% | +12.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.95% | 36.35% | +6.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.37% | 43.54% | -10.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.97% | 51.44% | -16.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PSN и SKYW
Ни PSN, ни SKYW не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSN Parsons Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SKYW SkyWest, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% | 0.74% | 0.90% | 0.60% | 0.52% | 0.84% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей PSN и SKYW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Parsons Corporation и SkyWest, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности PSN и SKYW
PSN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parsons Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.49B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SKYW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила о валовой прибыли в 591.07M при выручке в 1.01B, что соответствует валовой рентабельности в 58.3%.
PSN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parsons Corporation сообщила об операционной прибыли в 95.67M при выручке в 1.49B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
SKYW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила об операционной прибыли в 123.69M при выручке в 1.01B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
PSN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Parsons Corporation сообщила о чистой прибыли в 52.93M при выручке в 1.49B, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.
SKYW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., SkyWest, Inc. сообщила о чистой прибыли в 101.69M при выручке в 1.01B, что соответствует чистой рентабельности 10.0%.
Часто задаваемые вопросы
PSN and SKYW have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PSN has higher volatility (13.53%) compared to SKYW (10.85%). In terms of maximum drawdown, PSN dropped -56.99% vs SKYW's -81.77%.
PSN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PSN и SKYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор