PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMR с QDEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSMR с QDEC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSMR (Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF) and QDEC (FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December) are both exchange-traded funds - PSMR is a Defined Outcome fund actively managed by Pacer, while QDEC is a Nasdaq-100 fund actively managed by FT Vest. Both are actively managed. Over the past 5 years, PSMR returned 8.52%/yr vs 10.93%/yr for QDEC. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PSMR charges 0.61%/yr vs 0.90%/yr for QDEC.

Доходность

Сравнение доходности PSMR и QDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSMR показывает доходность 7.68%, что значительно ниже, чем у QDEC с доходностью 9.56%.

PSMR

1 день
-0.15%
1 месяц
1.54%
С начала года
7.68%
6 месяцев
8.38%
1 год
14.83%
3 года*
11.71%
5 лет*
8.52%
10 лет*
—

QDEC

1 день
-0.11%
1 месяц
3.42%
С начала года
9.56%
6 месяцев
10.79%
1 год
25.54%
3 года*
17.59%
5 лет*
10.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSMR и QDEC

2026 (YTD)20252024202320222021
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		7.68%6.74%11.99%16.85%-4.11%7.37%
QDEC
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December		9.56%18.12%16.40%29.29%-22.26%13.39%

Correlation

The correlation between PSMR and QDEC is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.82

The correlation between PSMR and QDEC has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSMR и QDEC

Секторы
PSMR
QDEC

Технологии

33.1%
54.2%

Финансовые услуги

12.3%
0.2%

Коммуникационные услуги

10.7%
15.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
12.2%

Здравоохранение

9.8%
4.2%

Промышленность

8.7%
2.8%

Потребительский защитный сектор

5.4%
7.6%

Энергетика

3.5%
0.6%

Коммунальные услуги

2.5%
1.4%

Недвижимость

2.0%
0.1%

Сырьевые материалы

1.9%
1.2%

Технологии

PSMR
33.1%
QDEC
54.2%

Финансовые услуги

PSMR
12.3%
QDEC
0.2%

Коммуникационные услуги

PSMR
10.7%
QDEC
15.5%

Потребительский циклический сектор

PSMR
10.1%
QDEC
12.2%

Здравоохранение

PSMR
9.8%
QDEC
4.2%

Промышленность

PSMR
8.7%
QDEC
2.8%

Потребительский защитный сектор

PSMR
5.4%
QDEC
7.6%

Энергетика

PSMR
3.5%
QDEC
0.6%

Коммунальные услуги

PSMR
2.5%
QDEC
1.4%

Недвижимость

PSMR
2.0%
QDEC
0.1%

Сырьевые материалы

PSMR
1.9%
QDEC
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December

Часто сравнивают с PSMR:
PSMR с FJANPSMR с NAUGPSMR с BMAYPSMR с DMAXPSMR с AIOOPSMR с NAPRPSMR с UJAN
Часто сравнивают с QDEC:
QDEC с JANPQDEC с QQQQDEC с ZDEKQDEC с SCHGQDEC с ZJANQDEC с XBAPQDEC с VOO

Доходность на риск

PSMR vs. QDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
QDEC
Ранг доходности на риск QDEC: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDEC: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEC: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEC: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEC: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMR c QDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMRQDECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.23
2.63

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.28
3.71

+3.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.96

1.50

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.03

3.39

+11.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

73.58

16.17

+57.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMR vs. QDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMR на текущий момент составляет 4.23, что выше коэффициента Шарпа QDEC равного 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMR и QDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMRQDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23

2.63

+1.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

0.75

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.78

+0.27

Просадки

Сравнение просадок PSMR и QDEC

Максимальная просадка PSMR за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки QDEC в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMR и QDEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSMRQDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.78%

-25.25%

+13.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.99%

-7.58%

+6.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.78%

-16.08%

+4.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.78%

-25.25%

+13.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.11%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-5.04%

+3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

1.58%

-1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMR и QDEC

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) составляет 0.71%, в то время как у FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что PSMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSMRQDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

1.37%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

7.56%

-5.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53%

9.78%

-6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.48%

14.70%

-6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.41%

14.61%

-6.20%

Сравнение комиссий PSMR и QDEC

PSMR берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии QDEC в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMR и QDEC

Ни PSMR, ни QDEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PSMR and QDEC have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDEC has higher volatility (1.37%) compared to PSMR (0.71%). In terms of maximum drawdown, PSMR dropped -11.78% vs QDEC's -25.25%.

On 5-year performance, QDEC leads with 10.93% vs 8.52% for PSMR. On fees, PSMR is cheaper at 0.61% per year. On volatility, PSMR has been the lower-risk option at 0.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QDEC has performed better with a 10.93% return vs 8.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSMR is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.90% for QDEC.

PSMR and QDEC have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

PSMR is categorized as Defined Outcome, while QDEC is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Pacer and FT Vest. Their fees differ too: 0.61% for PSMR and 0.90% for QDEC.

PSMR currently has the higher Sharpe Ratio (4.23 vs 2.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSMR и QDEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор