PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMR с QDEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSMR с QDEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC).

PSMR и QDEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSMR - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. QDEC - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 18 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PSMR и QDEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSMR и QDEC

2026 (YTD)20252024202320222021
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		1.88%6.74%11.99%16.85%-4.11%7.37%
QDEC
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December		-2.89%18.12%16.40%29.29%-22.26%13.39%

Доходность по периодам

С начала года, PSMR показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у QDEC с доходностью -2.89%.

PSMR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.88%
6 месяцев
3.71%
1 год
11.76%
3 года*
10.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

QDEC

1 день
0.41%
1 месяц
-2.50%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
1.12%
1 год
19.80%
3 года*
15.06%
5 лет*
8.76%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December

Часто сравнивают с PSMR:
PSMR с NAUGPSMR с FJANPSMR с AIOOPSMR с NAPRPSMR с BUFDPSMR с UJANPSMR с DMAX
Часто сравнивают с QDEC:
QDEC с SCHGQDEC с VOOQDEC с QQQQDEC с JANPQDEC с ZDEKQDEC с ZJANQDEC с XBAP

Сравнение комиссий PSMR и QDEC

PSMR берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии QDEC в 0.90%.

QDEC
FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Доходность на риск

PSMR vs. QDEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
QDEC
Ранг доходности на риск QDEC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDEC: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDEC: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDEC: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDEC: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDEC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMR c QDEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMRQDECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.30

+0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

2.02

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.30

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.20

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.05

10.46

+0.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMR vs. QDEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMR на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDEC равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMR и QDEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMRQDECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.30

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.63

+0.31

Корреляция

Корреляция между PSMR и QDEC составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMR и QDEC

Ни PSMR, ни QDEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PSMR и QDEC

Максимальная просадка PSMR за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки QDEC в -25.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMR и QDEC.

Загрузка...

Показатели просадок

PSMRQDECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.78%

-25.25%

+13.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-9.45%

+2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-4.65%

+4.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-5.18%

+3.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

1.99%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMR и QDEC

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) составляет 1.24%, в то время как у FT Vest Nasdaq-100 Buffer ETF – December (QDEC) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что PSMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSMRQDECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

4.91%

-3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

8.05%

-5.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.76%

15.27%

-6.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.52%

14.76%

-6.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.52%

14.77%

-6.25%