PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMR с PMAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSMR с PMAR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PSMR (Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF) and PMAR (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March) are both Defined Outcome funds. PSMR is actively managed, while PMAR is passively managed. Over the past 5 years, PSMR returned 8.52%/yr vs 9.51%/yr for PMAR. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. PSMR charges 0.61%/yr vs 0.79%/yr for PMAR.

Доходность

Сравнение доходности PSMR и PMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSMR показывает доходность 7.68%, что значительно выше, чем у PMAR с доходностью 6.26%.

PSMR

1 день
-0.15%
1 месяц
1.54%
С начала года
7.68%
6 месяцев
8.38%
1 год
14.83%
3 года*
11.71%
5 лет*
8.52%
10 лет*
—

PMAR

1 день
-0.09%
1 месяц
1.95%
С начала года
6.26%
6 месяцев
7.19%
1 год
15.24%
3 года*
13.02%
5 лет*
9.51%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSMR и PMAR

2026 (YTD)20252024202320222021
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		7.68%6.74%11.99%16.85%-4.11%7.37%
PMAR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March		6.26%11.82%12.83%15.95%-2.65%6.39%

Correlation

The correlation between PSMR and PMAR is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

0.87

The correlation between PSMR and PMAR has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSMR и PMAR

Секторы
PSMR
PMAR

Технологии

33.1%
36.2%

Финансовые услуги

12.3%
11.9%

Коммуникационные услуги

10.7%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

9.8%
8.4%

Промышленность

8.7%
8.1%

Потребительский защитный сектор

5.4%
4.9%

Энергетика

3.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.5%
2.3%

Недвижимость

2.0%
1.9%

Сырьевые материалы

1.9%
1.8%

Технологии

PSMR
33.1%
PMAR
36.2%

Финансовые услуги

PSMR
12.3%
PMAR
11.9%

Коммуникационные услуги

PSMR
10.7%
PMAR
10.9%

Потребительский циклический сектор

PSMR
10.1%
PMAR
10.1%

Здравоохранение

PSMR
9.8%
PMAR
8.4%

Промышленность

PSMR
8.7%
PMAR
8.1%

Потребительский защитный сектор

PSMR
5.4%
PMAR
4.9%

Энергетика

PSMR
3.5%
PMAR
3.5%

Коммунальные услуги

PSMR
2.5%
PMAR
2.3%

Недвижимость

PSMR
2.0%
PMAR
1.9%

Сырьевые материалы

PSMR
1.9%
PMAR
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March

Часто сравнивают с PSMR:
PSMR с FJANPSMR с NAUGPSMR с BMAYPSMR с DMAXPSMR с NAPRPSMR с AIOOPSMR с UJAN
Часто сравнивают с PMAR:
PMAR с BMARPMAR с SPYPMAR с ALLWPMAR с IVWPMAR с GMARPMAR с PAPRPMAR с CAOS

Доходность на риск

PSMR vs. PMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PMAR
Ранг доходности на риск PMAR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAR: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMR c PMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMRPMARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.23
2.89

+1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
7.28
4.34

+2.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.96

1.65

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.03

3.72

+11.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

73.58

22.03

+51.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMR vs. PMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMR на текущий момент составляет 4.23, что выше коэффициента Шарпа PMAR равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMR и PMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMRPMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23

2.89

+1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.01

1.17

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

0.91

+0.14

Просадки

Сравнение просадок PSMR и PMAR

Максимальная просадка PSMR за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки PMAR в -17.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMR и PMAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSMRPMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.78%

-17.18%

+5.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.99%

-4.11%

+3.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.78%

-9.32%

-2.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.78%

-10.84%

-0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.09%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.67%

-1.56%

-0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.20%

0.69%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMR и PMAR

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) составляет 0.71%, в то время как у Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - March (PMAR) волатильность равна 0.83%. Это указывает на то, что PSMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSMRPMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

0.83%

-0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.48%

4.14%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53%

5.31%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.48%

8.17%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.41%

10.72%

-2.31%

Сравнение комиссий PSMR и PMAR

PSMR берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии PMAR в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMR и PMAR

Ни PSMR, ни PMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

PSMR and PMAR have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PMAR has higher volatility (0.83%) compared to PSMR (0.71%). In terms of maximum drawdown, PSMR dropped -11.78% vs PMAR's -17.18%.

On 5-year performance, PMAR leads with 9.51% vs 8.52% for PSMR. On fees, PSMR is cheaper at 0.61% per year. On volatility, PSMR has been the lower-risk option at 0.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PMAR has performed better with a 9.51% return vs 8.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSMR is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 0.79% for PMAR.

PSMR and PMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: Pacer and Innovator. Their fees differ too: 0.61% for PSMR and 0.79% for PMAR.

PSMR currently has the higher Sharpe Ratio (4.23 vs 2.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSMR и PMAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор