PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMR с KAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSMR с KAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR).

PSMR и KAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSMR - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. KAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 31 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PSMR и KAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSMR и KAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		1.94%6.74%11.99%16.85%-4.11%7.37%
KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April		3.19%7.42%12.10%15.36%-8.14%1.68%

Доходность по периодам

С начала года, PSMR показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у KAPR с доходностью 3.19%.

PSMR

1 день
0.51%
1 месяц
0.90%
С начала года
1.94%
6 месяцев
3.84%
1 год
11.95%
3 года*
10.80%
5 лет*
—
10 лет*
—

KAPR

1 день
0.62%
1 месяц
1.14%
С начала года
3.19%
6 месяцев
5.99%
1 год
17.50%
3 года*
10.87%
5 лет*
6.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с PSMR:
PSMR с NAUGPSMR с FJANPSMR с AIOOPSMR с NAPRPSMR с UJANPSMR с BUFDPSMR с DMAX
Часто сравнивают с KAPR:
KAPR с FUTYKAPR с ZMARKAPR с AIOOKAPR с SMAXKAPR с ZFEBKAPR с NAPRKAPR с ZJUL

Сравнение комиссий PSMR и KAPR

PSMR берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии KAPR в 0.79%.

KAPR
Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Доходность на риск

PSMR vs. KAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
KAPR
Ранг доходности на риск KAPR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KAPR: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KAPR: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KAPR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KAPR: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KAPR: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMR c KAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMRKAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.72

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.07

2.47

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.43

1.42

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

2.10

-0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.78

12.86

-1.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMR vs. KAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMR на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KAPR равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMR и KAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMRKAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.72

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.51

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.73

+0.20

Корреляция

Корреляция между PSMR и KAPR составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMR и KAPR

Ни PSMR, ни KAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PSMR и KAPR

Максимальная просадка PSMR за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки KAPR в -16.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMR и KAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

PSMRKAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.78%

-16.91%

+5.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-8.39%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-4.02%

+2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

1.37%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMR и KAPR

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) составляет 1.27%, в то время как у Innovator Russell 2000 Power Buffer ETF - April (KAPR) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что PSMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSMRKAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.27%

1.70%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

3.93%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.78%

10.19%

-1.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.52%

11.77%

-3.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.52%

11.72%

-3.20%