PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMR с IAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSMR с IAPR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR).

PSMR и IAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSMR - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. IAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность MSCI EAFE. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PSMR и IAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSMR и IAPR

2026 (YTD)20252024202320222021
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		1.88%6.74%11.99%16.85%-4.11%7.37%
IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April		3.70%15.51%3.76%7.67%-7.61%2.74%

Доходность по периодам

С начала года, PSMR показывает доходность 1.88%, что значительно ниже, чем у IAPR с доходностью 3.70%.

PSMR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.88%
6 месяцев
3.71%
1 год
11.76%
3 года*
10.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

IAPR

1 день
0.98%
1 месяц
1.81%
С начала года
3.70%
6 месяцев
6.04%
1 год
16.21%
3 года*
9.27%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Innovator International Developed Power Buffer ETF - April

Часто сравнивают с PSMR:
PSMR с NAUGPSMR с FJANPSMR с AIOOPSMR с NAPRPSMR с BUFDPSMR с UJANPSMR с DMAX
Часто сравнивают с IAPR:
IAPR с ZMAYIAPR с FMARIAPR с SMAXIAPR с BUFDIAPR с NAPRIAPR с KAPRIAPR с PDEC

Сравнение комиссий PSMR и IAPR

PSMR берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии IAPR в 0.85%.

IAPR
Innovator International Developed Power Buffer ETF - April
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Доходность на риск

PSMR vs. IAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
IAPR
Ранг доходности на риск IAPR: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAPR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAPR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAPR: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAPR: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAPR: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMR c IAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMRIAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.94

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

2.81

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.46

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.65

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.05

17.48

-6.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMR vs. IAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMR на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа IAPR равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMR и IAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMRIAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.94

-0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.57

+0.37

Корреляция

Корреляция между PSMR и IAPR составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMR и IAPR

Ни PSMR, ни IAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PSMR и IAPR

Максимальная просадка PSMR за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки IAPR в -17.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMR и IAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

PSMRIAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.78%

-17.73%

+5.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-6.08%

-1.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

0.00%

-0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-3.99%

+2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

0.92%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMR и IAPR

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) составляет 1.24%, в то время как у Innovator International Developed Power Buffer ETF - April (IAPR) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что PSMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSMRIAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

2.88%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

4.03%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.76%

8.40%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.52%

8.71%

-0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.52%

8.71%

-0.19%