PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMR с FBUF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSMR с FBUF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF).

PSMR и FBUF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSMR - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. FBUF - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 9 апр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PSMR и FBUF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSMR и FBUF

2026 (YTD)20252024
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		1.88%6.74%9.84%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		-2.14%14.01%10.13%

Доходность по периодам

С начала года, PSMR показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у FBUF с доходностью -2.14%.

PSMR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.88%
6 месяцев
3.71%
1 год
11.76%
3 года*
10.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

FBUF

1 день
0.24%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
1.02%
1 год
14.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Часто сравнивают с PSMR:
PSMR с NAUGPSMR с AIOOPSMR с FJANPSMR с NAPRPSMR с UJANPSMR с BUFDPSMR с DMAX
Часто сравнивают с FBUF:
FBUF с FHEQFBUF с VOOFBUF с MAXJFBUF с XCLRFBUF с SMAXFBUF с HEQTFBUF с DAUG

Сравнение комиссий PSMR и FBUF

PSMR берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии FBUF в 0.48%.

PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF

Доходность на риск

PSMR vs. FBUF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
FBUF
Ранг доходности на риск FBUF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBUF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBUF: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBUF: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBUF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBUF: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMR c FBUF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMRFBUFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.33

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.87

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.30

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

2.13

-0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.05

9.09

+1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMR vs. FBUF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMR на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBUF равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMR и FBUF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMRFBUFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.33

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

1.12

-0.19

Корреляция

Корреляция между PSMR и FBUF составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMR и FBUF

PSMR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FBUF за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%.

TTM20252024
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		0.00%0.00%0.00%
FBUF
Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF		0.67%0.64%0.54%

Просадки

Сравнение просадок PSMR и FBUF

Максимальная просадка PSMR за все время составила -11.78%, что больше максимальной просадки FBUF в -11.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMR и FBUF.

Загрузка...

Показатели просадок

PSMRFBUFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.78%

-11.09%

-0.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-6.81%

-0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-3.96%

+3.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-1.43%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

1.60%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMR и FBUF

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) составляет 1.24%, в то время как у Fidelity Dynamic Buffered Equity ETF (FBUF) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что PSMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSMRFBUFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

3.08%

-1.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

6.52%

-4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.76%

10.76%

-2.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.52%

9.86%

-1.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.52%

9.86%

-1.34%