PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMR с BJUL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSMR с BJUL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL).

PSMR и BJUL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSMR - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г.. BJUL - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 28 авг. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности PSMR и BJUL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSMR и BJUL

2026 (YTD)20252024202320222021
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		1.88%6.74%11.99%16.85%-4.11%7.37%
BJUL
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July		-1.72%13.93%18.41%21.73%-7.38%7.61%

Доходность по периодам

С начала года, PSMR показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у BJUL с доходностью -1.72%.

PSMR

1 день
-0.07%
1 месяц
0.76%
С начала года
1.88%
6 месяцев
3.71%
1 год
11.76%
3 года*
10.77%
5 лет*
—
10 лет*
—

BJUL

1 день
0.41%
1 месяц
-2.54%
С начала года
-1.72%
6 месяцев
0.16%
1 год
15.35%
3 года*
15.16%
5 лет*
9.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July

Часто сравнивают с PSMR:
PSMR с NAUGPSMR с FJANPSMR с AIOOPSMR с NAPRPSMR с DMAXPSMR с UJANPSMR с BUFD
Часто сравнивают с BJUL:
BJUL с UJULBJUL с BAUGBJUL с EALTBJUL с SPYBJUL с VOOBJUL с BALTBJUL с SCHG

Сравнение комиссий PSMR и BJUL

PSMR берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии BJUL в 0.79%.

BJUL
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Доходность на риск

PSMR vs. BJUL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
BJUL
Ранг доходности на риск BJUL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BJUL: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BJUL: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BJUL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BJUL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BJUL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMR c BJUL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMRBJULDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.35

1.20

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.04

1.80

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.29

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.72

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.05

9.31

+1.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMR vs. BJUL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMR на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BJUL равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMR и BJUL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMRBJULРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.20

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.94

0.67

+0.27

Корреляция

Корреляция между PSMR и BJUL составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMR и BJUL

Ни PSMR, ни BJUL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок PSMR и BJUL

Максимальная просадка PSMR за все время составила -11.78%, что меньше максимальной просадки BJUL в -24.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMR и BJUL.

Загрузка...

Показатели просадок

PSMRBJULРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.78%

-24.03%

+12.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.10%

-9.03%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.06%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-3.05%

+2.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.72%

-2.55%

+0.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.07%

1.67%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMR и BJUL

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) составляет 1.24%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - July (BJUL) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что PSMR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BJUL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSMRBJULРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

3.86%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.24%

5.98%

-3.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.76%

12.89%

-4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.52%

11.57%

-3.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.52%

13.77%

-5.25%