PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMO с ISWN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSMO с ISWN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN).

PSMO и ISWN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSMO - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. ISWN - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность S-Network International BlackSwan. Фонд был запущен 25 янв. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PSMO и ISWN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSMO и ISWN

2026 (YTD)20252024202320222021
PSMO
Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF		-1.65%11.44%9.44%20.50%-1.32%2.88%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.01%23.23%-3.96%8.19%-24.93%-0.24%

Доходность по периодам

С начала года, PSMO показывает доходность -1.65%, что значительно ниже, чем у ISWN с доходностью 2.01%.

PSMO

1 день
0.24%
1 месяц
-2.14%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
0.26%
1 год
11.42%
3 года*
11.08%
5 лет*
—
10 лет*
—

ISWN

1 день
1.06%
1 месяц
-4.07%
С начала года
2.01%
6 месяцев
3.66%
1 год
16.87%
3 года*
6.95%
5 лет*
0.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF

Amplify BlackSwan ISWN ETF

Часто сравнивают с PSMO:
PSMO с SPMOPSMO с INCOPSMO с APRTPSMO с APRWPSMO с CAOSPSMO с DMARPSMO с HOCT
Часто сравнивают с ISWN:
ISWN с NTSXISWN с CNMISWN с VOOISWN с MAIIXISWN с SPYISWN с SWANISWN с AAPR

Сравнение комиссий PSMO и ISWN

PSMO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии ISWN в 0.49%.

PSMO
Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF

Доходность на риск

PSMO vs. ISWN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMO
Ранг доходности на риск PSMO: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMO: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMO: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
ISWN
Ранг доходности на риск ISWN: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISWN: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISWN: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISWN: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISWN: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISWN: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMO c ISWN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) и Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMOISWNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.43

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.96

-0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.26

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.78

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.65

7.30

+1.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMO vs. ISWN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMO на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISWN равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMO и ISWN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMOISWNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.43

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.05

-0.03

+1.08

Корреляция

Корреляция между PSMO и ISWN составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMO и ISWN

PSMO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISWN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%.

TTM20252024202320222021
PSMO
Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISWN
Amplify BlackSwan ISWN ETF		2.88%2.89%3.27%2.91%2.00%0.76%

Просадки

Сравнение просадок PSMO и ISWN

Максимальная просадка PSMO за все время составила -9.77%, что меньше максимальной просадки ISWN в -32.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMO и ISWN.

Загрузка...

Показатели просадок

PSMOISWNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.77%

-32.35%

+22.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.67%

-9.63%

+2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.65%

-6.12%

+3.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.37%

-16.56%

+15.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.32%

2.35%

-1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMO и ISWN

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) составляет 3.04%, в то время как у Amplify BlackSwan ISWN ETF (ISWN) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что PSMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISWN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSMOISWNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

5.91%

-2.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.83%

8.66%

-3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.77%

11.84%

-2.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.50%

11.47%

-2.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.50%

11.41%

-2.91%