PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMO с ICOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PSMO с ICOW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PSMO (Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF) and ICOW (Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - PSMO is a Options Trading fund actively managed by Pacer, while ICOW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 Index. PSMO is actively managed, while ICOW is passively managed. Over the past 3 years, PSMO returned 12.81%/yr vs 20.34%/yr for ICOW. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PSMO charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for ICOW.

Доходность

Сравнение доходности PSMO и ICOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PSMO показывает доходность 5.62%, что значительно ниже, чем у ICOW с доходностью 17.35%.

PSMO

1 день
0.15%
1 месяц
1.86%
С начала года
5.62%
6 месяцев
6.19%
1 год
15.03%
3 года*
12.81%
5 лет*
—
10 лет*
—

ICOW

1 день
0.00%
1 месяц
1.48%
С начала года
17.35%
6 месяцев
18.03%
1 год
38.86%
3 года*
20.34%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PSMO и ICOW

2026 (YTD)20252024202320222021
PSMO
Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF		5.62%11.44%9.44%20.50%-1.32%2.88%
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		17.35%36.95%-2.59%18.94%-7.98%0.93%

Correlation

The correlation between PSMO and ICOW is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2021 г.

0.57

The correlation between PSMO and ICOW has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PSMO и ICOW

Секторы
PSMO
ICOW

Технологии

36.2%
6.2%

Финансовые услуги

11.9%

-

Коммуникационные услуги

10.9%
8.9%

Потребительский циклический сектор

10.1%
11.6%

Здравоохранение

8.4%
7.1%

Промышленность

8.1%
28.7%

Потребительский защитный сектор

4.9%
8.5%

Энергетика

3.5%
23.7%

Коммунальные услуги

2.3%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%
5.4%

Технологии

PSMO
36.2%
ICOW
6.2%

Финансовые услуги

PSMO
11.9%
ICOW

-

Коммуникационные услуги

PSMO
10.9%
ICOW
8.9%

Потребительский циклический сектор

PSMO
10.1%
ICOW
11.6%

Здравоохранение

PSMO
8.4%
ICOW
7.1%

Промышленность

PSMO
8.1%
ICOW
28.7%

Потребительский защитный сектор

PSMO
4.9%
ICOW
8.5%

Энергетика

PSMO
3.5%
ICOW
23.7%

Коммунальные услуги

PSMO
2.3%
ICOW

-

Недвижимость

PSMO
1.9%
ICOW

-

Сырьевые материалы

PSMO
1.8%
ICOW
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF

Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с PSMO:
PSMO с SPMOPSMO с INCOPSMO с AJULPSMO с EOCTPSMO с PTLCPSMO с AAPRPSMO с INOV
Часто сравнивают с ICOW:
ICOW с GCOWICOW с FYLDICOW с IDMOICOW с COWZICOW с FIVLXICOW с GSIEICOW с ARTKX

Доходность на риск

PSMO vs. ICOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMO
Ранг доходности на риск PSMO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMO: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMO: 8484
Ранг коэф-та Мартина
ICOW
Ранг доходности на риск ICOW: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ICOW: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ICOW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ICOW: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ICOW: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ICOW: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMO c ICOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) и Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMOICOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
2.85

-0.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.76
3.70

+0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.50

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

4.87

-1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.15

17.40

-0.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMO vs. ICOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMO на текущий момент составляет 2.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ICOW равному 2.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMO и ICOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMOICOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.54

2.85

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

0.55

+0.67

Просадки

Сравнение просадок PSMO и ICOW

Максимальная просадка PSMO за все время составила -9.77%, что меньше максимальной просадки ICOW в -43.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMO и ICOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PSMOICOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.77%

-43.49%

+33.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.48%

-8.02%

+3.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.77%

-14.81%

+5.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.63%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.33%

-7.58%

+6.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

2.24%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMO и ICOW

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF (PSMO) составляет 0.82%, в то время как у Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF (ICOW) волатильность равна 3.99%. Это указывает на то, что PSMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ICOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PSMOICOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.82%

3.99%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.56%

10.58%

-6.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.94%

13.72%

-7.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.40%

16.64%

-8.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.40%

18.46%

-10.06%

Сравнение комиссий PSMO и ICOW

PSMO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ICOW в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMO и ICOW

PSMO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ICOW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.71%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ICOW
Pacer Developed Markets International Cash Cows 100 ETF		2.71%3.03%4.39%3.61%5.26%2.11%2.46%3.10%2.61%0.80%
PSMO
Pacer Swan SOS Moderate (October) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PSMO and ICOW have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ICOW has higher volatility (3.99%) compared to PSMO (0.82%). In terms of maximum drawdown, PSMO dropped -9.77% vs ICOW's -43.49%.

On 3-year performance, ICOW leads with 20.34% vs 12.81% for PSMO. On fees, PSMO is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PSMO has been the lower-risk option at 0.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, ICOW has performed better with a 20.34% return vs 12.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PSMO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for ICOW.

ICOW has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 0.00% for PSMO.

PSMO is categorized as Options Trading, while ICOW is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.60% for PSMO and 0.65% for ICOW.

ICOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PSMO и ICOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор