PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PSMJ с TRFK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PSMJ с TRFK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK).

PSMJ и TRFK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PSMJ - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 30 июн. 2021 г.. TRFK - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Data Transmission and Communication Revolution Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности PSMJ и TRFK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PSMJ и TRFK

2026 (YTD)2025202420232022
PSMJ
Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF		-0.99%13.29%14.06%19.80%2.72%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		-0.86%26.81%38.30%66.63%-10.61%

Доходность по периодам

С начала года, PSMJ показывает доходность -0.99%, что значительно ниже, чем у TRFK с доходностью -0.86%.

PSMJ

1 день
0.18%
1 месяц
-1.77%
С начала года
-0.99%
6 месяцев
0.93%
1 год
14.41%
3 года*
13.40%
5 лет*
—
10 лет*
—

TRFK

1 день
2.04%
1 месяц
0.36%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
-7.06%
1 год
41.36%
3 года*
33.58%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF

Pacer Data and Digital Revolution ETF

Часто сравнивают с PSMJ:
PSMJ с SVIXPSMJ с XLGPSMJ с BUFRPSMJ с COWGPSMJ с COWZPSMJ с DMAXPSMJ с CALF
Часто сравнивают с TRFK:
TRFK с FDTXTRFK с IDGTTRFK с FRATRFK с SIXGTRFK с PRNTRFK с SPYGTRFK с ^SP500TR

Сравнение комиссий PSMJ и TRFK

PSMJ берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии TRFK в 0.60%.

PSMJ
Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF

Доходность на риск

PSMJ vs. TRFK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PSMJ
Ранг доходности на риск PSMJ: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMJ: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMJ: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMJ: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMJ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMJ: 8787
Ранг коэф-та Мартина
TRFK
Ранг доходности на риск TRFK: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRFK: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRFK: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRFK: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRFK: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRFK: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PSMJ c TRFK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) и Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PSMJTRFKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.42

1.32

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.15

1.95

+0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.26

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

2.19

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.47

5.21

+6.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PSMJ vs. TRFK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PSMJ на текущий момент составляет 1.42, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRFK равному 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PSMJ и TRFK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PSMJTRFKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

1.32

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.07

1.00

+0.07

Корреляция

Корреляция между PSMJ и TRFK составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PSMJ и TRFK

PSMJ не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRFK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

TTM20252024202320222021
PSMJ
Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.02%
TRFK
Pacer Data and Digital Revolution ETF		0.01%0.01%0.40%0.20%0.56%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PSMJ и TRFK

Максимальная просадка PSMJ за все время составила -10.87%, что меньше максимальной просадки TRFK в -29.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PSMJ и TRFK.

Загрузка...

Показатели просадок

PSMJTRFKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.87%

-29.06%

+18.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.31%

-19.56%

+12.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-14.05%

+12.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.41%

-6.21%

+4.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.27%

8.21%

-6.94%

Волатильность

Сравнение волатильности PSMJ и TRFK

Текущая волатильность для Pacer Swan SOS Moderate (July) ETF (PSMJ) составляет 2.92%, в то время как у Pacer Data and Digital Revolution ETF (TRFK) волатильность равна 9.87%. Это указывает на то, что PSMJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRFK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PSMJTRFKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

9.87%

-6.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.13%

20.60%

-16.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.19%

31.56%

-21.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.08%

28.63%

-19.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.08%

28.63%

-19.55%