- CUSIP
- 46438G471
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 31 дек. 2024 г.
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- S&P 500 Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $139M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 9K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $257.63K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DMAX
iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) прибавил 3.5% с начала года. Текущая цена акции DMAX — $28.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) показал доход в 3.45% с начала года и 7.35% за последние 12 месяцев.
iShares Large Cap Max Buffer December ETF
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.73%
- 6 месяцев
- 3.22%
- С начала года
- 3.45%
- 1 год
- 7.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.93%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность DMAX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.54%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 10.7 лет.
Исторически 85% месяцев были с положительной доходностью, а 15% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -1.0%. Самая длинная серия побед составила 11 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении DMAX закрывался с повышением в 60% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +1.6%, в то время как худший день был 3 апр. 2025 г. с доходностью -1.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.34% | 0.13% | -0.84% | 1.92% | 0.79% | 0.16% | 0.66% | 0.25% | 3.45% | ||||
| 2025 | 0.48% | -0.04% | -1.03% | 0.08% | 1.84% | 1.46% | 0.88% | 0.78% | 0.72% | 0.65% | 0.65% | 0.82% | 7.51% |
Метрики бенчмарка
iShares Large Cap Max Buffer December ETF has an annualized alpha of 3.62%, beta of 0.17, and R2 of 0.81 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2025.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (21.19%) than losses (0.47%) - typical of diversified or defensive assets.
- This ETF generated an annualized alpha of 3.62% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.17 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 3.62%
- Бета
- 0.17
- R²
- 0.81
- Участие в росте
- 21.19%
- Участие в снижении
- 0.47%
Комиссия
Комиссия DMAX составляет 0.50%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DMAX имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 96% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Large Cap Max Buffer December ETF (DMAX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DMAX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.32 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.22 | 2.50 | +2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 25.81 | 10.58 | +15.23 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares Large Cap Max Buffer December ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.14%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.31 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $0.31 | $0.31 |
Дивидендный доход | 1.14% | 1.18% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Large Cap Max Buffer December ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $0.31 | $0.31 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares Large Cap Max Buffer December ETF показал максимальную просадку в 3.37%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 27 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-3.37%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 8d | 2mo 25dфевр. 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-1.41%март 2026 г. | 29d | 17d | 1mo 16dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-0.64%нояб. 2025 г. | 8d | 5d | 13dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
-0.56%янв. 2025 г. | 6d | 4d | 10dянв. 2025 г. - янв. 2025 г. | — |
-0.55%май 2025 г. | 4d | 11d | 15dмай 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| DMAX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.37% | -56.78% | +53.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.41% | -9.10% | +7.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.36% | -10.69% | +10.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 2.14% | -1.85% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DMAX
Добавьте iShares Large Cap Max Buffer December ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DMAX